PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICSX с LOCFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICSX с LOCFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX).

HICSX управляется Harbor. Фонд был запущен 1 мая 2011 г.. LOCFX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA All Convertible Index. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности HICSX и LOCFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICSX и LOCFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		3.14%19.99%12.36%10.37%-15.55%2.07%31.41%17.89%-0.65%4.46%
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		4.01%22.43%14.00%7.30%-23.12%1.40%64.47%25.07%-6.42%10.04%

Доходность по периодам

С начала года, HICSX показывает доходность 3.14%, что значительно ниже, чем у LOCFX с доходностью 4.01%.

HICSX

1 день
2.45%
1 месяц
-3.84%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.17%
1 год
25.65%
3 года*
14.63%
5 лет*
5.21%
10 лет*
8.80%

LOCFX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.01%
6 месяцев
6.22%
1 год
28.56%
3 года*
15.10%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Convertible Securities Fund

Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Часто сравнивают с HICSX:
HICSX с PCONXHICSX с FISCXHICSX с ANNPXHICSX с WESRXHICSX с LCFYXHICSX с PBXIXHICSX с AVK
Часто сравнивают с LOCFX:
LOCFX с FISCXLOCFX с PCONXLOCFX с ANNPXLOCFX с LCFYXLOCFX с AVKLOCFX с PBXIXLOCFX с WESRX

Сравнение комиссий HICSX и LOCFX

HICSX берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии LOCFX в 0.82%.

HICSX
Harbor Convertible Securities Fund
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Доходность на риск

HICSX vs. LOCFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICSX
Ранг доходности на риск HICSX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICSX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
LOCFX
Ранг доходности на риск LOCFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICSX c LOCFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICSXLOCFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.02

-0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.51

2.71

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.72

4.11

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.49

14.58

-0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICSX vs. LOCFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICSX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LOCFX равному 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICSX и LOCFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICSXLOCFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.02

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.26

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.80

-0.04

Корреляция

Корреляция между HICSX и LOCFX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICSX и LOCFX

Дивидендная доходность HICSX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности LOCFX в 1.49%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICSX
Harbor Convertible Securities Fund		1.54%1.95%3.22%2.91%0.44%14.09%9.57%3.61%6.45%10.65%0.98%3.95%
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		1.49%1.86%2.29%2.06%2.72%18.36%16.20%8.75%5.02%2.08%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HICSX и LOCFX

Максимальная просадка HICSX за все время составила -23.68%, что меньше максимальной просадки LOCFX в -33.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICSX и LOCFX.

Загрузка...

Показатели просадок

HICSXLOCFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.68%

-33.29%

+9.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.92%

-7.02%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.03%

-30.60%

+8.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.64%

-4.94%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.82%

-11.41%

+6.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.78%

1.98%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности HICSX и LOCFX

Harbor Convertible Securities Fund (HICSX) и Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) имеют волатильность 6.52% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICSXLOCFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.52%

6.39%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

12.18%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

14.51%

-0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

12.85%

-1.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.63%

13.95%

-3.32%