Сравнение LOCFX с LCFYX
LOCFX (Lord Abbett Convertible Fund Class F3) and LCFYX (Lord Abbett Convertible Fund) are both Convertible Bonds funds from Lord Abbett. Over the past 5 years, LOCFX returned 7.16%/yr vs 7.05%/yr for LCFYX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. LOCFX charges 0.82%/yr vs 0.86%/yr for LCFYX.
Доходность
Сравнение доходности LOCFX и LCFYX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOCFX показывает доходность 21.12%, а LCFYX немного ниже – 21.09%.
LOCFX
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 3.12%
- С начала года
- 21.12%
- 6 месяцев
- 20.56%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- —
LCFYX
- 1 день
- -1.15%
- 1 месяц
- 3.09%
- С начала года
- 21.09%
- 6 месяцев
- 20.46%
- 1 год
- 39.83%
- 3 года*
- 20.95%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- 13.34%
Сравнение доходности по годам LOCFX и LCFYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCFX Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 21.12% | 22.43% | 14.00% | 7.30% | -23.12% | 1.40% | 64.47% | 25.07% | -6.42% | 10.04% |
LCFYX Lord Abbett Convertible Fund | 21.09% | 22.27% | 13.91% | 7.25% | -23.24% | 1.34% | 64.36% | 24.25% | -5.76% | 9.95% |
Correlation
The correlation between LOCFX and LCFYX is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г. | 0.95 |
The correlation between LOCFX and LCFYX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LOCFX vs. LCFYX — Ранг доходности на риск
LOCFX
LCFYX
Сравнение LOCFX c LCFYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOCFX | LCFYX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.47 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.82 | 5.76 | +0.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.78 | 21.50 | +0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOCFX | LCFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77 | 2.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.55 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.98 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.76 | +0.15 |
Просадки
Сравнение просадок LOCFX и LCFYX
Максимальная просадка LOCFX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки LCFYX в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCFX и LCFYX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LOCFX | LCFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -39.17% | +5.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -7.06% | +0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | -12.16% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -30.74% | +0.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.09% | -1.15% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -8.40% | -2.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.89% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOCFX и LCFYX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Lord Abbett Convertible Fund (LCFYX) имеют волатильность 5.53% и 5.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LOCFX | LCFYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.53% | 5.55% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 12.23% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 14.80% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.97% | 12.98% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.01% | 13.65% | +0.36% |
Сравнение комиссий LOCFX и LCFYX
LOCFX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии LCFYX в 0.86%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOCFX и LCFYX
Дивидендная доходность LOCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что сопоставимо с доходностью LCFYX в 1.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCFYX Lord Abbett Convertible Fund | 1.29% | 1.88% | 2.31% | 2.06% | 2.73% | 18.40% | 16.22% | 8.76% | 4.99% | 2.54% | 3.72% | 3.48% |
LOCFX Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 1.28% | 1.86% | 2.29% | 2.06% | 2.72% | 18.36% | 16.20% | 8.75% | 5.02% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 1.00, LOCFX and LCFYX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
LCFYX has higher volatility (5.55%) compared to LOCFX (5.53%). In terms of maximum drawdown, LOCFX dropped -33.29% vs LCFYX's -39.17%.
LOCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LOCFX и LCFYX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор