- Эмитент
- Lord Abbett
- Дата выпуска
- 30 июн. 2003 г.
- Категория
- Convertible Bonds
- Отслеживаемый индекс
- ICE BofA All Convertible Index
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Смешанные инвестиции
- Размер класса активов
- Смешанная
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) прибавил 22.5% с начала года. Текущая цена акции LOCFX — $21. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции LOCFX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,434.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) показал доход в 22.45% с начала года и 42.20% за последние 12 месяцев.
Lord Abbett Convertible Fund Class F3
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- 5.62%
- С начала года
- 22.45%
- 6 месяцев
- 22.88%
- 1 год
- 42.20%
- 3 года*
- 21.51%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность LOCFX по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 апр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +1.08%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.4 лет.
Исторически 66% месяцев были с положительной доходностью, а 34% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -11.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении LOCFX закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +4.3%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -6.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.88% | 1.59% | -3.30% | 9.79% | 5.81% | 1.35% | 22.45% | ||||||
| 2025 | 3.98% | -2.08% | -3.13% | 1.92% | 3.84% | 5.73% | 1.72% | 1.94% | 3.71% | 5.36% | -1.64% | -0.46% | 22.43% |
| 2024 | 0.39% | 1.63% | 2.66% | -2.38% | 2.06% | 0.77% | 0.60% | 1.48% | 2.20% | 0.00% | 7.91% | -3.70% | 14.00% |
| 2023 | 3.59% | -1.50% | 0.10% | -1.53% | 0.16% | 3.45% | 0.79% | -2.60% | -0.97% | -4.75% | 6.10% | 4.79% | 7.30% |
| 2022 | -8.26% | -0.67% | 1.43% | -8.57% | -3.56% | -4.85% | 5.64% | 0.68% | -6.28% | 1.28% | 1.34% | -3.10% | -23.12% |
| 2021 | 3.13% | 3.49% | -4.86% | 1.65% | -2.48% | 0.67% | -0.31% | 1.71% | -1.20% | 3.36% | -2.75% | -0.62% | 1.40% |
Метрики бенчмарка
Lord Abbett Convertible Fund Class F3 has an annualized alpha of 5.08%, beta of 0.56, and R2 of 0.56 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since April 05, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (70.57%) than losses (65.04%) - typical of diversified or defensive assets.
- This fund generated an annualized alpha of 5.08% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
- Beta of 0.56 indicates this fund moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 5.08%
- Бета
- 0.56
- R²
- 0.56
- Участие в росте
- 70.57%
- Участие в снижении
- 65.04%
Комиссия
Комиссия LOCFX составляет 0.82%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
LOCFX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| LOCFX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.41 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.16 | 2.93 | +3.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.09 | 13.52 | +9.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Lord Abbett Convertible Fund Class F3 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.26%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.27 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.27 | $0.32 | $0.33 | $0.26 | $0.33 | $3.00 | $3.10 | $1.19 | $0.59 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.26% | 1.86% | 2.29% | 2.06% | 2.72% | 18.36% | 16.20% | 8.75% | 5.02% | 2.08% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Lord Abbett Convertible Fund Class F3. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.32 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.33 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.33 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $2.90 | $3.00 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Lord Abbett Convertible Fund Class F3 показал максимальную просадку в 33.29%, зарегистрированную 30 окт. 2023 г.. Полное восстановление заняло 472 торговые сессии.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -33.29%окт. 2023 г. | 2y 8mo | 1y 10mo | 4y 7moфевр. 2021 г. - сент. 2025 г. |
Обвал COVID2020 | -24.64%март 2020 г. | 27d | 2mo 17d | 3mo 14dфевр. 2020 г. - июнь 2020 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -17.40%дек. 2018 г. | 2mo 26d | 5mo 25d | 8mo 21dокт. 2018 г. - июнь 2019 г. |
Откат 2020 года2020 | -8.03%сент. 2020 г. | 6d | 29d | 1mo 5dсент. 2020 г. - окт. 2020 г. |
Откат 2018 года2018 | -7.79%февр. 2018 г. | 11d | 3mo 25d | 4mo 6dянв. 2018 г. - июнь 2018 г. |
Показатели просадок
| LOCFX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -56.78% | +23.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -9.10% | +2.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.09% | -18.90% | +6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -25.43% | -5.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.21% | -10.72% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.87% | 1.97% | -0.10% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с LOCFX
Добавьте Lord Abbett Convertible Fund Class F3 в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с LOCFX