PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCFX с AVK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOCFX с AVK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOCFX (Lord Abbett Convertible Fund Class F3) and AVK (Advent Convertible and Income Fund) are both Convertible Bonds funds. LOCFX is passively managed, while AVK is actively managed. Over the past 5 years, LOCFX returned 7.47%/yr vs 5.09%/yr for AVK. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LOCFX charges 0.82%/yr vs 0.75%/yr for AVK.

Доходность

Сравнение доходности LOCFX и AVK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOCFX показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у AVK с доходностью 8.63%.

LOCFX

1 день
0.86%
1 месяц
5.62%
С начала года
22.45%
6 месяцев
22.88%
1 год
42.20%
3 года*
21.51%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

AVK

1 день
-1.59%
1 месяц
4.62%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.57%
1 год
24.77%
3 года*
18.49%
5 лет*
5.09%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOCFX и AVK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		22.45%22.43%14.00%7.30%-23.12%1.40%64.47%25.07%-6.42%10.04%
AVK
Advent Convertible and Income Fund		8.63%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%9.17%

Correlation

The correlation between LOCFX and AVK is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г.

0.58

The correlation between LOCFX and AVK has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Advent Convertible and Income Fund

Часто сравнивают с LOCFX:
LOCFX с GCVLOCFX с LCFYXLOCFX с PBXIXLOCFX с WESRXLOCFX с ANNPXLOCFX с PCONXLOCFX с MCIFX
Часто сравнивают с AVK:
AVK с WESRXAVK с ACVAVK с CHIAVK с HICSXAVK с FISCXAVK с BIPS.LAVK с PCONX

Доходность на риск

LOCFX vs. AVK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCFX
Ранг доходности на риск LOCFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCFX c AVK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCFXAVKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.77

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.39

+1.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

1.75

+4.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.09

8.59

+14.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCFX vs. AVK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCFX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа AVK равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCFX и AVK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCFXAVKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.77

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.26

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.32

+0.60

Просадки

Сравнение просадок LOCFX и AVK

Максимальная просадка LOCFX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки AVK в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCFX и AVK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOCFXAVKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-67.49%

+34.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-14.25%

+7.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-19.98%

+7.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-38.50%

+7.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.82%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.59%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-11.70%

+0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.89%

-1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCFX и AVK

Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеют волатильность 5.38% и 5.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOCFXAVKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

5.46%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

11.79%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

14.02%

+0.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

19.78%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

22.61%

-8.60%

Сравнение комиссий LOCFX и AVK

LOCFX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии AVK в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCFX и AVK

Дивидендная доходность LOCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности AVK в 10.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund		10.82%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		1.26%1.86%2.29%2.06%2.72%18.36%16.20%8.75%5.02%2.08%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOCFX and AVK have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVK has higher volatility (5.46%) compared to LOCFX (5.38%). In terms of maximum drawdown, LOCFX dropped -33.29% vs AVK's -67.49%.

LOCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOCFX и AVK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор