Сравнение LOCFX с AVK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK).
LOCFX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA All Convertible Index. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. AVK - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 29 апр. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности LOCFX и AVK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOCFX и AVK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCFX Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 4.01% | 22.43% | 14.00% | 7.30% | -23.12% | 1.40% | 64.47% | 25.07% | -6.42% | 10.04% |
AVK Advent Convertible and Income Fund | -6.74% | 19.66% | 19.42% | 18.16% | -34.45% | 30.18% | 17.62% | 36.54% | -13.36% | 9.17% |
Доходность по периодам
С начала года, LOCFX показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у AVK с доходностью -6.74%.
LOCFX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
AVK
- 1 день
- 1.88%
- 1 месяц
- -8.59%
- С начала года
- -6.74%
- 6 месяцев
- -5.77%
- 1 год
- 11.26%
- 3 года*
- 12.98%
- 5 лет*
- 4.16%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOCFX и AVK
LOCFX берет комиссию в 0.82%, что несколько больше комиссии AVK в 0.75%.
Доходность на риск
LOCFX vs. AVK — Ранг доходности на риск
LOCFX
AVK
Сравнение LOCFX c AVK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Advent Convertible and Income Fund (AVK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOCFX | AVK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 0.63 | +1.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 0.97 | +1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.15 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 0.74 | +3.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 3.33 | +11.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOCFX | AVK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 0.63 | +1.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.21 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.44 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.29 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между LOCFX и AVK составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOCFX и AVK
Дивидендная доходность LOCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности AVK в 12.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCFX Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 1.49% | 1.86% | 2.29% | 2.06% | 2.72% | 18.36% | 16.20% | 8.75% | 5.02% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
AVK Advent Convertible and Income Fund | 12.37% | 11.22% | 11.71% | 12.36% | 12.90% | 15.13% | 8.51% | 9.04% | 11.21% | 8.10% | 7.68% | 8.33% |
Просадки
Сравнение просадок LOCFX и AVK
Максимальная просадка LOCFX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки AVK в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCFX и AVK.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOCFX | AVK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -67.49% | +34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -14.25% | +7.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -38.50% | +7.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -9.89% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -11.78% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.18% | -1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOCFX и AVK
Текущая волатильность для Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) составляет 6.39%, в то время как у Advent Convertible and Income Fund (AVK) волатильность равна 7.97%. Это указывает на то, что LOCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOCFX | AVK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 7.97% | -1.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 10.79% | +1.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 17.95% | -3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 19.75% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 22.52% | -8.57% |