PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCFX с WESRX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOCFX с WESRX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LOCFX (Lord Abbett Convertible Fund Class F3) and WESRX (TETON Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, LOCFX returned 7.16%/yr vs 5.85%/yr for WESRX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. LOCFX charges 0.82%/yr vs 1.15%/yr for WESRX.

Доходность

Сравнение доходности LOCFX и WESRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: LOCFX показывает доходность 21.12%, а WESRX немного ниже – 20.84%.

LOCFX

1 день
-1.09%
1 месяц
3.12%
С начала года
21.12%
6 месяцев
20.56%
1 год
39.99%
3 года*
21.06%
5 лет*
7.16%
10 лет*
—

WESRX

1 день
-1.48%
1 месяц
7.21%
С начала года
20.84%
6 месяцев
16.05%
1 год
37.27%
3 года*
17.06%
5 лет*
5.85%
10 лет*
9.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOCFX и WESRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		21.12%22.43%14.00%7.30%-23.12%1.40%64.47%25.07%-6.42%10.04%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		20.84%17.20%11.73%5.09%-21.96%2.21%27.22%24.42%-0.80%11.02%

Correlation

The correlation between LOCFX and WESRX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2017 г.

0.86

The correlation between LOCFX and WESRX has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Convertible Fund Class F3

TETON Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с LOCFX:
LOCFX с GCVLOCFX с LCFYXLOCFX с PBXIXLOCFX с ANNPXLOCFX с PCONXLOCFX с AVKLOCFX с MCIFX
Часто сравнивают с WESRX:
WESRX с IHFAXWESRX с AVKWESRX с ANNPXWESRX с IDIVXWESRX с CXGCXWESRX с FISCXWESRX с PBXIX

Доходность на риск

LOCFX vs. WESRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCFX
Ранг доходности на риск LOCFX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCFX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCFX: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCFX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCFX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
WESRX
Ранг доходности на риск WESRX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WESRX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WESRX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WESRX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WESRX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WESRX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCFX c WESRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCFXWESRXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.33

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.62
3.07

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.39

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.82

3.20

+2.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.78

9.74

+12.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCFX vs. WESRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCFX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WESRX равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCFX и WESRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCFXWESRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.77

2.33

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.41

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.52

+0.39

Просадки

Сравнение просадок LOCFX и WESRX

Максимальная просадка LOCFX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки WESRX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCFX и WESRX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOCFXWESRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-51.81%

+18.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-11.95%

+4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-13.89%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-31.66%

+1.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.09%

-1.48%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-9.08%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

3.92%

-2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCFX и WESRX

Текущая волатильность для Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) составляет 5.53%, в то время как у TETON Convertible Securities Fund (WESRX) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что LOCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOCFXWESRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.97%

-0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

13.42%

-1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

16.43%

-1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.97%

14.36%

-1.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

13.59%

+0.42%

Сравнение комиссий LOCFX и WESRX

LOCFX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии WESRX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCFX и WESRX

Дивидендная доходность LOCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности WESRX в 6.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		1.28%1.86%2.29%2.06%2.72%18.36%16.20%8.75%5.02%2.08%0.00%0.00%
WESRX
TETON Convertible Securities Fund		6.76%8.95%2.87%2.63%11.45%10.69%3.13%2.75%5.87%1.95%5.10%0.25%

Часто задаваемые вопросы

LOCFX and WESRX have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WESRX has higher volatility (5.97%) compared to LOCFX (5.53%). In terms of maximum drawdown, LOCFX dropped -33.29% vs WESRX's -51.81%.

LOCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOCFX и WESRX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор