Сравнение LOCFX с WESRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX).
LOCFX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA All Convertible Index. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. WESRX управляется Teton Westwood Funds. Фонд был запущен 29 сент. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности LOCFX и WESRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LOCFX и WESRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCFX Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 4.01% | 22.43% | 14.00% | 7.30% | -23.12% | 1.40% | 64.47% | 25.07% | -6.42% | 10.04% |
WESRX TETON Convertible Securities Fund | -0.65% | 17.20% | 11.73% | 5.09% | -21.96% | 2.21% | 27.22% | 24.42% | -0.80% | 11.02% |
Доходность по периодам
С начала года, LOCFX показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у WESRX с доходностью -0.65%.
LOCFX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.18%
- С начала года
- 4.01%
- 6 месяцев
- 6.22%
- 1 год
- 28.56%
- 3 года*
- 15.10%
- 5 лет*
- 3.38%
- 10 лет*
- —
WESRX
- 1 день
- 3.08%
- 1 месяц
- -4.39%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- -3.10%
- 1 год
- 19.12%
- 3 года*
- 9.45%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LOCFX и WESRX
LOCFX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии WESRX в 1.15%.
Доходность на риск
LOCFX vs. WESRX — Ранг доходности на риск
LOCFX
WESRX
Сравнение LOCFX c WESRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и TETON Convertible Securities Fund (WESRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LOCFX | WESRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.02 | 1.19 | +0.83 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.71 | 1.67 | +1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 1.60 | +2.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.58 | 4.86 | +9.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LOCFX | WESRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 1.19 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.12 | +0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.80 | 0.48 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между LOCFX и WESRX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LOCFX и WESRX
Дивидендная доходность LOCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности WESRX в 8.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOCFX Lord Abbett Convertible Fund Class F3 | 1.49% | 1.86% | 2.29% | 2.06% | 2.72% | 18.36% | 16.20% | 8.75% | 5.02% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
WESRX TETON Convertible Securities Fund | 8.12% | 8.95% | 2.87% | 2.63% | 11.45% | 10.69% | 3.13% | 2.75% | 5.87% | 1.95% | 5.10% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок LOCFX и WESRX
Максимальная просадка LOCFX за все время составила -33.29%, что меньше максимальной просадки WESRX в -51.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCFX и WESRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LOCFX | WESRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.29% | -51.81% | +18.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.02% | -12.04% | +5.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.60% | -31.66% | +1.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.94% | -9.33% | +4.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.41% | -9.12% | -2.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.98% | 3.96% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности LOCFX и WESRX
Текущая волатильность для Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) составляет 6.39%, в то время как у TETON Convertible Securities Fund (WESRX) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что LOCFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WESRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LOCFX | WESRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.39% | 6.75% | -0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.18% | 13.54% | -1.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.51% | 16.53% | -2.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.85% | 14.19% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 13.45% | +0.50% |