PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCFX с PBXIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LOCFX с PBXIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX).

LOCFX - это пассивный фонд от Lord Abbett, который отслеживает доходность ICE BofA All Convertible Index. Фонд был запущен 30 июн. 2003 г.. PBXIX управляется Rational Funds. Фонд был запущен 5 дек. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LOCFX и PBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LOCFX и PBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		4.01%22.43%14.00%7.30%-23.12%1.40%64.47%1.83%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		-1.71%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%

Доходность по периодам

С начала года, LOCFX показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у PBXIX с доходностью -1.71%.

LOCFX

1 день
2.23%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.01%
6 месяцев
6.22%
1 год
28.56%
3 года*
15.10%
5 лет*
3.38%
10 лет*
—

PBXIX

1 день
1.25%
1 месяц
-3.12%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
-1.80%
1 год
1.99%
3 года*
4.40%
5 лет*
1.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с LOCFX:
LOCFX с FISCXLOCFX с PCONXLOCFX с ANNPXLOCFX с LCFYXLOCFX с WESRXLOCFX с AVKLOCFX с CHI
Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с PCONXPBXIX с HDCTXPBXIX с HRSTXPBXIX с WESRXPBXIX с CNSDXPBXIX с FISCXPBXIX с AVK

Сравнение комиссий LOCFX и PBXIX

LOCFX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PBXIX в 0.99%.

PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Доходность на риск

LOCFX vs. PBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCFX
Ранг доходности на риск LOCFX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCFX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCFX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCFX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCFX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCFX c PBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCFXPBXIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.02

0.27

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.71

0.43

+2.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.06

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

0.40

+3.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.58

1.46

+13.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCFX vs. PBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCFX на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа PBXIX равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCFX и PBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCFXPBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.27

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.15

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.38

+0.41

Корреляция

Корреляция между LOCFX и PBXIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCFX и PBXIX

Дивидендная доходность LOCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности PBXIX в 5.97%

TTM202520242023202220212020201920182017
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		1.49%1.86%2.29%2.06%2.72%18.36%16.20%8.75%5.02%2.08%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.97%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LOCFX и PBXIX

Максимальная просадка LOCFX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCFX и PBXIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LOCFXPBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-24.03%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-5.74%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-15.57%

-15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.94%

-3.98%

-0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.41%

-5.65%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

1.56%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCFX и PBXIX

Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) имеет более высокую волатильность в 6.39% по сравнению с Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) с волатильностью 2.60%. Это указывает на то, что LOCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LOCFXPBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.39%

2.60%

+3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.18%

5.12%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.51%

8.57%

+5.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.85%

8.65%

+4.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.95%

11.58%

+2.37%