PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LOCFX с PBXIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LOCFX с PBXIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LOCFX (Lord Abbett Convertible Fund Class F3) and PBXIX (Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Over the past 5 years, LOCFX returned 7.47%/yr vs 3.44%/yr for PBXIX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. LOCFX charges 0.82%/yr vs 0.99%/yr for PBXIX.

Доходность

Сравнение доходности LOCFX и PBXIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LOCFX показывает доходность 22.45%, что значительно выше, чем у PBXIX с доходностью 8.94%.

LOCFX

1 день
0.86%
1 месяц
5.62%
С начала года
22.45%
6 месяцев
22.88%
1 год
42.20%
3 года*
21.51%
5 лет*
7.47%
10 лет*
—

PBXIX

1 день
0.52%
1 месяц
3.28%
С начала года
8.94%
6 месяцев
8.36%
1 год
12.53%
3 года*
8.68%
5 лет*
3.44%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LOCFX и PBXIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		22.45%22.43%14.00%7.30%-23.12%1.40%64.47%1.83%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		8.94%2.12%8.23%3.28%-10.82%10.23%17.09%1.70%

Correlation

The correlation between LOCFX and PBXIX is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2019 г.

0.82

The correlation between LOCFX and PBXIX shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Convertible Fund Class F3

Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund

Часто сравнивают с LOCFX:
LOCFX с GCVLOCFX с LCFYXLOCFX с WESRXLOCFX с ANNPXLOCFX с PCONXLOCFX с AVKLOCFX с MCIFX
Часто сравнивают с PBXIX:
PBXIX с CNSDXPBXIX с CXGCXPBXIX с PCONXPBXIX с HDCTXPBXIX с WESRXPBXIX с CHIPBXIX с HRSTX

Доходность на риск

LOCFX vs. PBXIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LOCFX
Ранг доходности на риск LOCFX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LOCFX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LOCFX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LOCFX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LOCFX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LOCFX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
PBXIX
Ранг доходности на риск PBXIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBXIX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBXIX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBXIX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBXIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBXIX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LOCFX c PBXIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) и Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LOCFXPBXIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.94
1.79

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.82
2.57

+1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.16

2.42

+3.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.09

9.28

+13.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LOCFX vs. PBXIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LOCFX на текущий момент составляет 2.94, что выше коэффициента Шарпа PBXIX равного 1.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LOCFX и PBXIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LOCFXPBXIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.94

1.79

+1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.40

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.52

+0.40

Просадки

Сравнение просадок LOCFX и PBXIX

Максимальная просадка LOCFX за все время составила -33.29%, что больше максимальной просадки PBXIX в -24.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LOCFX и PBXIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LOCFXPBXIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.29%

-24.03%

-9.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.02%

-5.16%

-1.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.09%

-10.71%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.60%

-15.57%

-15.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.21%

-5.52%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

1.34%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности LOCFX и PBXIX

Lord Abbett Convertible Fund Class F3 (LOCFX) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund (PBXIX) с волатильностью 2.32%. Это указывает на то, что LOCFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBXIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LOCFXPBXIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

2.32%

+3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

5.06%

+7.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.69%

6.97%

+7.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.96%

8.61%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.01%

11.50%

+2.51%

Сравнение комиссий LOCFX и PBXIX

LOCFX берет комиссию в 0.82%, что меньше комиссии PBXIX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LOCFX и PBXIX

Дивидендная доходность LOCFX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%, что меньше доходности PBXIX в 5.39%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
LOCFX
Lord Abbett Convertible Fund Class F3		1.26%1.86%2.29%2.06%2.72%18.36%16.20%8.75%5.02%2.08%
PBXIX
Rational/Pier 88 Convertible Securities Fund		5.39%3.48%2.14%2.22%2.25%7.56%1.77%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LOCFX and PBXIX have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LOCFX has higher volatility (5.38%) compared to PBXIX (2.32%). In terms of maximum drawdown, LOCFX dropped -33.29% vs PBXIX's -24.03%.

LOCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 1.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LOCFX и PBXIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор