PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICOX с WEFIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HICOX с WEFIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HICOX (Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund) and WEFIX (Weitz Short Duration Income Fund) are both mutual funds - HICOX is a Municipal Bonds fund managed by Freedom Funds, while WEFIX is a Short-Term Bond fund managed by Weitz. Over the past 10 years, HICOX returned 4.15%/yr vs 2.78%/yr for WEFIX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HICOX charges 0.55%/yr vs 0.48%/yr for WEFIX.

Доходность

Сравнение доходности HICOX и WEFIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HICOX показывает доходность 2.13%, что значительно выше, чем у WEFIX с доходностью 1.29%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции WEFIX по среднегодовой доходности: 4.15% против 2.78% соответственно.

HICOX

1 день
0.11%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.61%
1 год
7.04%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.15%

WEFIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.38%
С начала года
1.29%
6 месяцев
1.59%
1 год
4.55%
3 года*
5.51%
5 лет*
3.18%
10 лет*
2.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HICOX и WEFIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		2.13%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%4.69%6.42%4.64%5.63%
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		1.29%5.64%6.12%5.90%-2.72%1.04%3.34%4.23%1.34%1.54%

Correlation

The correlation between HICOX and WEFIX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 1988 г.

0.20

The correlation between HICOX and WEFIX shifts across timeframes, from 0.20 (all time) to 0.37 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

Weitz Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с DBSCXHICOX с FCOTXHICOX с SCHDHICOX с VTEBHICOX с NVDAHICOX с HYD
Часто сравнивают с WEFIX:
WEFIX с FCNVXWEFIX с FTHRXWEFIX с PSTQXWEFIX с FTBFXWEFIX с IGSBWEFIX с STBFXWEFIX с GCOW

Доходность на риск

HICOX vs. WEFIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
WEFIX
Ранг доходности на риск WEFIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEFIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEFIX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEFIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEFIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEFIX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICOX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICOXWEFIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
2.59

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.96
5.80

+0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.76

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

5.06

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.28

23.40

+1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICOX vs. WEFIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICOX на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WEFIX равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICOX и WEFIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICOXWEFIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

2.59

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.68

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

1.65

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

1.63

-0.01

Просадки

Сравнение просадок HICOX и WEFIX

Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что больше максимальной просадки WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и WEFIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HICOXWEFIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.00%

-5.98%

-5.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-0.91%

-0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.45%

-0.91%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.66%

-4.75%

-4.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.66%

-5.98%

-3.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-0.60%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.20%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности HICOX и WEFIX

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) имеют волатильность 0.61% и 0.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HICOXWEFIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.63%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

1.33%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

1.78%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

1.90%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

1.69%

+1.40%

Сравнение комиссий HICOX и WEFIX

HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WEFIX в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICOX и WEFIX

Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что меньше доходности WEFIX в 4.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		4.28%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%
WEFIX
Weitz Short Duration Income Fund		4.54%4.55%5.07%3.73%2.54%1.87%2.54%2.49%2.41%2.11%2.43%2.39%

Часто задаваемые вопросы

HICOX and WEFIX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

WEFIX has higher volatility (0.63%) compared to HICOX (0.61%). In terms of maximum drawdown, HICOX dropped -11.00% vs WEFIX's -5.98%.

HICOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HICOX и WEFIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор