Сравнение HICOX с WEFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. WEFIX управляется Weitz. Фонд был запущен 23 дек. 1988 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и WEFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и WEFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 0.23% | 5.64% | 6.12% | 5.90% | -2.72% | 1.04% | 3.34% | 4.23% | 1.34% | 1.54% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у WEFIX с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции WEFIX по среднегодовой доходности: 4.03% против 2.81% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
WEFIX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.50%
- С начала года
- 0.23%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и WEFIX
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии WEFIX в 0.48%.
Доходность на риск
HICOX vs. WEFIX — Ранг доходности на риск
HICOX
WEFIX
Сравнение HICOX c WEFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | WEFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.44 | -1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 5.09 | -3.31 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.71 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 5.21 | -3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 20.75 | -14.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.44 | -1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.64 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 1.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 1.62 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и WEFIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и WEFIX
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности WEFIX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
WEFIX Weitz Short Duration Income Fund | 4.19% | 4.55% | 5.07% | 3.73% | 2.54% | 1.87% | 2.54% | 2.49% | 2.41% | 2.11% | 2.43% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и WEFIX
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что больше максимальной просадки WEFIX в -5.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и WEFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -5.98% | -5.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -0.91% | -2.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -4.75% | -4.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -5.98% | -3.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.66% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.60% | -1.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.23% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и WEFIX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с Weitz Short Duration Income Fund (WEFIX) с волатильностью 0.42%. Это указывает на то, что HICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | WEFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.42% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 1.14% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 1.79% | +2.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 1.86% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 1.67% | +1.42% |