Сравнение HICOX с VTES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. VTES - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 0-7 Yr National AMT-Free Municipal Bond Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 8 мар. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и VTES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и VTES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.39% | 4.36% | 8.64% | 4.27% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 0.02% | 4.19% | 1.85% | 3.32% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у VTES с доходностью 0.02%.
HICOX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.10%
- С начала года
- 0.39%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 5.47%
- 3 года*
- 5.59%
- 5 лет*
- 2.89%
- 10 лет*
- 4.00%
VTES
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.24%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 3.45%
- 3 года*
- 2.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и VTES
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии VTES в 0.07%.
Доходность на риск
HICOX vs. VTES — Ранг доходности на риск
HICOX
VTES
Сравнение HICOX c VTES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | VTES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.91 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 2.43 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.49 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.30 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 7.44 | -1.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.91 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.60 | 1.76 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и VTES составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и VTES
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что больше доходности VTES в 2.77%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.19% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
VTES Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares | 2.77% | 2.77% | 2.99% | 2.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и VTES
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что больше максимальной просадки VTES в -2.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и VTES.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -2.42% | -8.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -1.59% | -2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.10% | -1.24% | +0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.48% | -2.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.49% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и VTES
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) имеет более высокую волатильность в 0.84% по сравнению с Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF Shares (VTES) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что HICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | VTES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.84% | 0.69% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 0.96% | +0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 1.83% | +2.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.52% | 1.75% | +1.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 1.75% | +1.34% |