PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICOX с USMTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HICOX с USMTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX).

HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. USMTX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 30 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности HICOX и USMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HICOX и USMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		0.72%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%4.69%6.42%4.64%6.58%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		0.32%2.96%3.30%3.46%-0.71%-0.05%1.07%2.01%1.32%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно выше, чем у USMTX с доходностью 0.32%.

HICOX

1 день
0.34%
1 месяц
-0.76%
С начала года
0.72%
6 месяцев
2.56%
1 год
5.36%
3 года*
5.71%
5 лет*
2.94%
10 лет*
4.03%

USMTX

1 день
0.00%
1 месяц
-0.30%
С начала года
0.32%
6 месяцев
0.91%
1 год
2.68%
3 года*
3.01%
5 лет*
1.85%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с DBSCXHICOX с SCHDHICOX с VTEBHICOX с FCOTXHICOX с NVDAHICOX с HYD
Часто сравнивают с USMTX:
USMTX с MUBUSMTX с CFMOXUSMTX с FSMUXUSMTX с FLAAXUSMTX с CBTAXUSMTX с VNJTXUSMTX с NMTRX

Сравнение комиссий HICOX и USMTX

HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии USMTX в 0.24%.

HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund

Доходность на риск

HICOX vs. USMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 6868
Ранг коэф-та Мартина
USMTX
Ранг доходности на риск USMTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMTX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMTX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMTX: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMTX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMTX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICOX c USMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICOXUSMTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.38

3.86

-2.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

6.92

-5.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

3.29

-1.81

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

6.97

-5.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.74

36.30

-29.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICOX vs. USMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICOX на текущий момент составляет 1.38, что ниже коэффициента Шарпа USMTX равного 3.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICOX и USMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICOXUSMTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.38

3.86

-2.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

2.60

-1.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.61

2.09

-0.48

Корреляция

Корреляция между HICOX и USMTX составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICOX и USMTX

Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности USMTX в 2.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		5.17%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%
USMTX
JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund		2.55%2.62%3.05%2.58%0.89%0.25%0.76%1.49%1.31%0.78%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HICOX и USMTX

Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что больше максимальной просадки USMTX в -1.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и USMTX.

Загрузка...

Показатели просадок

HICOXUSMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.00%

-1.98%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.67%

-0.40%

-3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.66%

-1.92%

-7.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.76%

-0.30%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-0.19%

-2.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

0.08%

+0.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HICOX и USMTX

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с JPMorgan Ultra-Short Municipal Fund (USMTX) с волатильностью 0.22%. Это указывает на то, что HICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HICOXUSMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

0.22%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.56%

0.40%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.33%

0.70%

+3.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.53%

0.72%

+2.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

0.75%

+2.34%