Сравнение HICOX с DMREX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX).
HICOX управляется Freedom Funds. Фонд был запущен 3 июн. 1987 г.. DMREX управляется Dimensional. Фонд был запущен 3 нояб. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности HICOX и DMREX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HICOX и DMREX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 0.72% | 4.36% | 8.64% | 5.10% | -6.14% | 4.44% | 4.69% | 6.42% | 4.64% | 5.63% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 1.10% | 2.77% | 3.10% | 2.56% | -1.42% | 6.75% | 4.11% | 6.64% | -0.51% | 2.57% |
Доходность по периодам
С начала года, HICOX показывает доходность 0.72%, что значительно ниже, чем у DMREX с доходностью 1.10%. За последние 10 лет акции HICOX превзошли акции DMREX по среднегодовой доходности: 4.03% против 2.77% соответственно.
HICOX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.72%
- 6 месяцев
- 2.56%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- 5.71%
- 5 лет*
- 2.94%
- 10 лет*
- 4.03%
DMREX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.10%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 2.54%
- 5 лет*
- 2.66%
- 10 лет*
- 2.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HICOX и DMREX
HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DMREX в 0.24%.
Доходность на риск
HICOX vs. DMREX — Ранг доходности на риск
HICOX
DMREX
Сравнение HICOX c DMREX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HICOX | DMREX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.38 | 2.23 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.78 | 3.23 | -1.46 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.60 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.90 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.74 | 9.35 | -2.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HICOX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.38 | 2.23 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 1.09 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.31 | 0.88 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.61 | 0.86 | +0.75 |
Корреляция
Корреляция между HICOX и DMREX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HICOX и DMREX
Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности DMREX в 3.30%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HICOX Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund | 5.17% | 3.98% | 6.34% | 2.53% | 2.85% | 3.60% | 3.64% | 4.11% | 4.54% | 4.56% | 5.49% | 4.32% |
DMREX DFA Municipal Real Return Portfolio | 3.30% | 2.95% | 3.55% | 1.96% | 1.16% | 0.98% | 1.44% | 2.26% | 1.54% | 1.32% | 1.15% | 1.09% |
Просадки
Сравнение просадок HICOX и DMREX
Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки DMREX в -13.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и DMREX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HICOX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.00% | -13.22% | +2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.67% | -0.92% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.66% | -5.33% | -4.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.66% | -13.22% | +3.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.76% | -0.32% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.57% | -0.89% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 0.29% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности HICOX и DMREX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) имеет более высокую волатильность в 0.93% по сравнению с DFA Municipal Real Return Portfolio (DMREX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что HICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DMREX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HICOX | DMREX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.93% | 0.48% | +0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.56% | 0.71% | +0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.33% | 1.17% | +3.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.53% | 2.47% | +1.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.09% | 3.14% | -0.05% |