PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HICOX с DCARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HICOX с DCARX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HICOX (Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund) and DCARX (DFA California Municipal Real Return Portfolio) are both Municipal Bonds funds. Over the past 5 years, HICOX returned 3.02%/yr vs 2.55%/yr for DCARX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. HICOX charges 0.55%/yr vs 0.26%/yr for DCARX.

Доходность

Сравнение доходности HICOX и DCARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HICOX показывает доходность 2.13%, а DCARX немного ниже – 2.03%.

HICOX

1 день
0.11%
1 месяц
0.45%
С начала года
2.13%
6 месяцев
2.61%
1 год
7.04%
3 года*
5.99%
5 лет*
3.02%
10 лет*
4.15%

DCARX

1 день
0.00%
1 месяц
0.19%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.07%
1 год
3.47%
3 года*
3.27%
5 лет*
2.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HICOX и DCARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		2.13%4.36%8.64%5.10%-6.14%4.44%4.69%6.42%4.64%0.62%
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		2.03%2.64%3.16%2.63%-1.06%6.21%2.35%5.08%-0.46%1.16%

Correlation

The correlation between HICOX and DCARX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 нояб. 2017 г.

0.20

Over the past year, the correlation between HICOX and DCARX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.20, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund

DFA California Municipal Real Return Portfolio

Часто сравнивают с HICOX:
HICOX с ENIAXHICOX с DBSCXHICOX с FCOTXHICOX с SCHDHICOX с VTEBHICOX с NVDAHICOX с HYD
Часто сравнивают с DCARX:
DCARX с FXAIXDCARX с COLTXDCARX с SBDAXDCARX с CFNLXDCARX с TNTIXDCARX с ALCAXDCARX с FOHFX

Доходность на риск

HICOX vs. DCARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HICOX
Ранг доходности на риск HICOX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HICOX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HICOX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HICOX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HICOX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HICOX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
DCARX
Ранг доходности на риск DCARX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCARX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCARX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCARX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCARX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCARX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HICOX c DCARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) и DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HICOXDCARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.29
3.27

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.96
5.44

+0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.00

1.95

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.61

7.25

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.28

20.39

+4.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HICOX vs. DCARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HICOX на текущий момент составляет 3.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCARX равному 3.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HICOX и DCARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HICOXDCARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.29

3.27

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.86

1.14

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.62

0.96

+0.66

Просадки

Сравнение просадок HICOX и DCARX

Максимальная просадка HICOX за все время составила -11.00%, что меньше максимальной просадки DCARX в -12.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HICOX и DCARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HICOXDCARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.00%

-12.27%

+1.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-0.47%

-0.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.45%

-1.39%

-3.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.66%

-4.79%

-4.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.56%

-0.74%

-1.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.17%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности HICOX и DCARX

Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund (HICOX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с DFA California Municipal Real Return Portfolio (DCARX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что HICOX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HICOXDCARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.61%

0.44%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.57%

0.86%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20%

1.04%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.54%

2.24%

+1.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.09%

2.91%

+0.18%

Сравнение комиссий HICOX и DCARX

HICOX берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии DCARX в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HICOX и DCARX

Дивидендная доходность HICOX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.28%, что больше доходности DCARX в 3.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DCARX
DFA California Municipal Real Return Portfolio		3.22%3.11%3.52%1.84%0.90%0.78%1.12%1.43%1.27%0.09%0.00%0.00%
HICOX
Colorado Bond Shares A Tax Exempt Fund		4.28%3.98%6.34%2.53%2.85%3.60%3.64%4.11%4.54%4.56%5.49%4.32%

Часто задаваемые вопросы

HICOX and DCARX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HICOX has higher volatility (0.61%) compared to DCARX (0.44%). In terms of maximum drawdown, HICOX dropped -11.00% vs DCARX's -12.27%.

HICOX currently has the higher Sharpe Ratio (3.29 vs 3.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HICOX и DCARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор