Сравнение HIBS с YXI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI).
HIBS и YXI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. YXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Фонд был запущен 16 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и YXI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 7.67% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -3.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 7.67%.
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- 1.14%
- 1 месяц
- 3.75%
- С начала года
- 7.67%
- 6 месяцев
- 15.61%
- 1 год
- -2.11%
- 3 года*
- -9.66%
- 5 лет*
- -2.70%
- 10 лет*
- -8.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и YXI
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Доходность на риск
HIBS vs. YXI — Ранг доходности на риск
HIBS
YXI
Сравнение HIBS c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.09 | -0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | 0.04 | -1.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.01 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.06 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.08 | -0.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.09 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.09 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.31 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.31 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и YXI составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и YXI
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности YXI в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.85% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и YXI
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и YXI.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -81.15% | -18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -29.83% | -59.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -57.65% | -39.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.81% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -78.02% | -21.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -54.05% | -38.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.27% | 22.96% | +55.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и YXI
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 7.48% | +19.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 14.80% | +39.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 23.78% | +66.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 31.35% | +50.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.34% | 27.46% | +67.88% |