Сравнение HIBS с YXI
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and YXI (ProShares Short FTSE China 50) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while YXI is a China Equities fund tracking the FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -55.09%/yr vs -2.98%/yr for YXI. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for YXI.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и YXI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у YXI с доходностью 10.86%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
YXI
- 1 день
- -1.28%
- 1 месяц
- 0.04%
- 6 месяцев
- 15.92%
- С начала года
- 10.86%
- 1 год
- 8.52%
- 3 года*
- -9.98%
- 5 лет*
- -2.98%
- 10 лет*
- -7.35%
Сравнение доходности по годам HIBS и YXI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 10.86% | -22.87% | -25.36% | 12.40% | 4.78% | 13.94% | -17.95% | -4.25% |
Correlation
The correlation between HIBS and YXI is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.44 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. YXI — Ранг доходности на риск
HIBS
YXI
Сравнение HIBS c YXI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short FTSE China 50 (YXI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | YXI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.09 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.75 | -1.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 1.50 | -3.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и YXI
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки YXI в -81.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и YXI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -81.15% | -18.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -11.39% | -67.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -53.12% | -43.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -57.65% | -41.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -61.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -77.36% | -22.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -54.45% | -38.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 5.69% | +41.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и YXI
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с ProShares Short FTSE China 50 (YXI) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YXI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | YXI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 7.55% | +22.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 15.50% | +48.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 20.63% | +56.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 31.48% | +52.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 27.43% | +67.90% |
Сравнение комиссий HIBS и YXI
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии YXI в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и YXI
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности YXI в 2.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
YXI ProShares Short FTSE China 50 | 2.57% | 3.60% | 4.35% | 2.66% | 0.27% | 0.00% | 0.08% | 1.01% | 0.25% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and YXI have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to YXI (7.55%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs YXI's -81.15%.
On 5-year performance, YXI leads with -2.98% vs -55.09% for HIBS. On fees, YXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, YXI has been the lower-risk option at 7.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, YXI has performed better with a -2.98% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
YXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 2.57% for YXI.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while YXI is China Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while YXI tracks FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.95% for YXI.
YXI currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и YXI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор