Сравнение HIBS с SPUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU).
HIBS и SPUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPUU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (200%). Фонд был запущен 28 мая 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SPUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -8.44% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | -8.72% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 9.86% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HIBS показывает доходность -8.44%, а SPUU немного ниже – -8.72%.
HIBS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -9.19%
- С начала года
- -8.72%
- 6 месяцев
- -6.20%
- 1 год
- 28.11%
- 3 года*
- 29.46%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 21.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SPUU
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Доходность на риск
HIBS vs. SPUU — Ранг доходности на риск
HIBS
SPUU
Сравнение HIBS c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.78 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | 1.29 | -3.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.19 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 1.25 | -2.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 5.36 | -6.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.78 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | 0.49 | -1.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.56 | -1.25 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и SPUU составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SPUU
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SPUU в 1.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.17% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.76% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SPUU
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -59.35% | -40.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -23.10% | -65.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -46.59% | -50.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -12.15% | -87.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.95% | -9.62% | -83.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.08% | 5.41% | +72.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SPUU
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 10.73%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 10.73% | +17.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.19% | 19.20% | +34.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.43% | 36.23% | +54.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 33.47% | +48.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.36% | 35.72% | +59.64% |