Сравнение HIBS с SPUU
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SPUU (Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while SPUU is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -53.41%/yr vs 20.36%/yr for SPUU. At a correlation of -0.85, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.64%/yr for SPUU.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SPUU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у SPUU с доходностью 20.66%.
HIBS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -26.80%
- С начала года
- -59.26%
- 6 месяцев
- -59.84%
- 1 год
- -82.21%
- 3 года*
- -63.10%
- 5 лет*
- -53.41%
- 10 лет*
- —
SPUU
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- 20.66%
- 6 месяцев
- 19.95%
- 1 год
- 54.50%
- 3 года*
- 38.69%
- 5 лет*
- 20.36%
- 10 лет*
- 24.74%
Сравнение доходности по годам HIBS и SPUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -59.26% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 20.66% | 26.55% | 44.25% | 47.28% | -38.72% | 61.27% | 21.85% | 9.86% |
Correlation
The correlation between HIBS and SPUU is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | -0.85 |
The correlation between HIBS and SPUU has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SPUU — Ранг доходности на риск
HIBS
SPUU
Сравнение HIBS c SPUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SPUU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 1.38 | -0.68 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 3.01 | -4.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | 13.28 | -14.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | 2.29 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | 0.61 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | 0.64 | -1.36 |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SPUU
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPUU в -59.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPUU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -59.35% | -40.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.13% | -18.19% | -64.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.48% | -35.18% | -61.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -46.59% | -51.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -59.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -0.58% | -99.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -9.50% | -83.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.63% | 4.12% | +50.51% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SPUU
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares (SPUU) с волатильностью 5.60%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SPUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 5.60% | +16.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.82% | 18.10% | +34.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.45% | 23.88% | +43.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.46% | 33.46% | +49.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.78% | 35.76% | +59.02% |
Сравнение комиссий HIBS и SPUU
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPUU в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SPUU
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности SPUU в 1.33%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 11.62% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2x Shares | 1.33% | 1.63% | 0.55% | 0.83% | 0.88% | 3.04% | 8.03% | 1.80% | 5.50% | 6.96% | 8.08% | 4.42% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SPUU have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (22.04%) compared to SPUU (5.60%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SPUU's -59.35%.
On 5-year performance, SPUU leads with 20.36% vs -53.41% for HIBS. On fees, SPUU is cheaper at 0.64% per year. On volatility, SPUU has been the lower-risk option at 5.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPUU has performed better with a 20.36% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPUU is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 1.33% for SPUU.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while SPUU is Leveraged Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SPUU tracks S&P 500 Index (200%). Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.64% for SPUU.
SPUU currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SPUU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор