PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с SPHB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SPHB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -61.28%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 29.05%.


HIBS

1 день
11.66%
1 месяц
-22.55%
С начала года
-61.28%
6 месяцев
-58.56%
1 год
-81.56%
3 года*
-62.72%
5 лет*
-54.42%
10 лет*

SPHB

1 день
-4.02%
1 месяц
6.10%
С начала года
29.05%
6 месяцев
26.31%
1 год
62.78%
3 года*
28.21%
5 лет*
15.53%
10 лет*
19.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SPHB


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-61.28%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF
29.05%32.87%8.48%33.28%-20.59%40.58%25.56%7.65%

Correlation

The correlation between HIBS and SPHB is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-1.00

The correlation between HIBS and SPHB has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Invesco S&P 500® High Beta ETF

Доходность на риск

HIBS vs. SPHB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина

SPHB
Ранг доходности на риск SPHB: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHB: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHB: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHB: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHB: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SPHB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIBSSPHBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.42

-0.69

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

5.90

-6.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

22.17

-23.79

HIBS vs. SPHB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа SPHB равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SPHB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SPHB

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPHB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIBSSPHBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-46.84%

-53.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.33%

-10.70%

-71.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-29.21%

-67.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-31.49%

-67.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-4.02%

-95.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.13%

-8.48%

-84.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.14%

2.84%

+50.30%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SPHB

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 35.05% по сравнению с Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) с волатильностью 11.78%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIBSSPHBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.05%

11.78%

+23.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.54%

19.72%

+40.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.07%

24.30%

+49.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.51%

27.73%

+55.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.27%

28.54%

+66.73%

Сравнение комиссий HIBS и SPHB

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SPHB

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности SPHB в 0.54%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
12.23%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPHB
Invesco S&P 500® High Beta ETF
0.54%0.60%0.80%0.73%0.72%0.91%1.90%1.26%1.96%1.34%0.93%1.69%

Часто задаваемые вопросы


HIBS and SPHB have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (35.05%) compared to SPHB (11.78%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SPHB's -46.84%.

On 5-year performance, SPHB leads with 15.53% vs -54.42% for HIBS. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPHB has been the lower-risk option at 11.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SPHB has performed better with a 15.53% return vs -54.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 12.23%, compared with 0.54% for SPHB.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while SPHB is S&P 500. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.25% for SPHB.

SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SPHB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор