Сравнение HIBS с SPHB
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SPHB (Invesco S&P 500® High Beta ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while SPHB is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Beta Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -55.09%/yr vs 16.19%/yr for SPHB. At a correlation of -1.00, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.25%/yr for SPHB.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SPHB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у SPHB с доходностью 22.58%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
SPHB
- 1 день
- -2.57%
- 1 месяц
- -5.80%
- 6 месяцев
- 16.23%
- С начала года
- 22.58%
- 1 год
- 42.99%
- 3 года*
- 22.56%
- 5 лет*
- 16.19%
- 10 лет*
- 17.97%
Сравнение доходности по годам HIBS и SPHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 22.58% | 32.87% | 8.48% | 33.28% | -20.59% | 40.58% | 25.56% | 7.65% |
Correlation
The correlation between HIBS and SPHB is -1.00, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.00 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -1.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -1.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -1.00 |
The correlation between HIBS and SPHB has been stable across timeframes, ranging from -1.00 to -1.00 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SPHB — Ранг доходности на риск
HIBS
SPHB
Сравнение HIBS c SPHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | SPHB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 1.29 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 4.04 | -4.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 13.78 | -15.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SPHB
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SPHB в -46.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SPHB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -46.84% | -53.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -10.70% | -68.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -29.21% | -67.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -31.49% | -67.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -8.83% | -91.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -8.47% | -84.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 3.13% | +44.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SPHB
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с Invesco S&P 500® High Beta ETF (SPHB) с волатильностью 9.80%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SPHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 9.80% | +19.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 20.89% | +43.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 25.35% | +52.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 27.83% | +56.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 28.51% | +66.82% |
Сравнение комиссий HIBS и SPHB
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SPHB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SPHB
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности SPHB в 0.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHB Invesco S&P 500® High Beta ETF | 0.57% | 0.60% | 0.80% | 0.73% | 0.72% | 0.91% | 1.90% | 1.26% | 1.96% | 1.34% | 0.93% | 1.69% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SPHB have a correlation of -1.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to SPHB (9.80%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SPHB's -46.84%.
On 5-year performance, SPHB leads with 16.19% vs -55.09% for HIBS. On fees, SPHB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPHB has been the lower-risk option at 9.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SPHB has performed better with a 16.19% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 0.57% for SPHB.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while SPHB is S&P 500. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SPHB tracks S&P 500 High Beta Index. They also come from different issuers: Direxion and Invesco. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.25% for SPHB.
SPHB currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SPHB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор