PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с SH

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -54.87%/yr vs -8.31%/yr for SH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.89%/yr for SH.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -5.44%.

HIBS

1 день
-6.71%
1 месяц
-21.41%
С начала года
-64.03%
6 месяцев
-61.26%
1 год
-81.64%
3 года*
-63.69%
5 лет*
-54.87%
10 лет*
—

SH

1 день
0.00%
1 месяц
2.42%
С начала года
-5.44%
6 месяцев
-4.16%
1 год
-13.46%
3 года*
-12.01%
5 лет*
-8.31%
10 лет*
-13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-64.03%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
SH
ProShares Short S&P500		-5.44%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-4.72%

Correlation

The correlation between HIBS and SH is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.85

The correlation between HIBS and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

ProShares Short S&P500

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SARKHIBS с SQQQHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с SH:
SH с SPYSH с SDSSH с SPDNSH с SCHDSH с SQQQSH с DOGSH с IVOL

Доходность на риск

HIBS vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
SH
Ранг доходности на риск SH: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBSSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.10
-1.09

-0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.58
-1.55

-1.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

0.83

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.00

-0.84

-0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.67

-1.63

-0.04

HIBS vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SH

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-94.66%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-81.45%

-16.06%

-65.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-38.82%

-58.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-44.53%

-54.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.67%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-94.47%

-5.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-67.79%

-25.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

50.79%

8.76%

+42.03%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SH

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.88%

4.73%

+30.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.84%

9.79%

+51.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.23%

12.39%

+61.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.58%

16.95%

+66.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.26%

18.02%

+77.24%

Сравнение комиссий HIBS и SH

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SH

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SH в 4.13%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		9.87%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500		4.13%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and SH have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (34.88%) compared to SH (4.73%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SH's -94.66%.

On 5-year performance, SH leads with -8.31% vs -54.87% for HIBS. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 4.73%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SH has performed better with a -8.31% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 4.13% for SH.

HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.89% for SH.

SH currently has the higher Sharpe Ratio (-1.09 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор