PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с SH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIBS и SH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short S&P500 (SH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.37%.


HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*

SH

1 день
-0.39%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-8.37%
6 месяцев
-7.88%
1 год
-17.62%
3 года*
-13.17%
5 лет*
-9.14%
10 лет*
-12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и SH


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%
SH
ProShares Short S&P500
-8.37%-11.35%-13.52%-14.80%18.98%-24.21%-25.09%-4.42%

Correlation

The correlation between HIBS and SH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

0.85

The correlation between HIBS and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

ProShares Short S&P500

Доходность на риск

HIBS vs. SH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина

SH
Ранг доходности на риск SH: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SH: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SH: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SH: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SH: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SH: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c SH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIBSSHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

0.77

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

-0.97

-0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

-1.77

+0.27

HIBS vs. SH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.22, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SH равному -1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и SH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIBSSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

-1.50

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.54

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

-0.59

-0.14

Просадки

Сравнение просадок HIBS и SH

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SH.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIBSSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-94.66%

-5.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.13%

-18.28%

-64.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

-38.82%

-57.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-44.53%

-53.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-94.64%

-5.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-67.73%

-25.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.63%

9.95%

+44.68%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и SH

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIBSSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

2.79%

+19.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.82%

8.92%

+43.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.45%

11.79%

+55.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.46%

16.85%

+65.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

18.01%

+76.77%

Сравнение комиссий HIBS и SH

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и SH

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности SH в 4.52%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%0.00%
SH
ProShares Short S&P500
4.52%4.49%6.20%5.37%1.08%0.00%0.16%1.76%1.01%0.06%

Часто задаваемые вопросы


HIBS and SH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.04%) compared to SH (2.79%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SH's -94.66%.

On 5-year performance, SH leads with -9.14% vs -53.41% for HIBS. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SH has performed better with a -9.14% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 4.52% for SH.

HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.90% for SH.

HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и SH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор