Сравнение HIBS с SH
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while SH tracks the S&P 500 (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -53.41%/yr vs -9.14%/yr for SH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.90%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -8.37%.
HIBS
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -26.80%
- С начала года
- -59.26%
- 6 месяцев
- -59.84%
- 1 год
- -82.21%
- 3 года*
- -63.10%
- 5 лет*
- -53.41%
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- -8.37%
- 6 месяцев
- -7.88%
- 1 год
- -17.62%
- 3 года*
- -13.17%
- 5 лет*
- -9.14%
- 10 лет*
- -12.88%
Сравнение доходности по годам HIBS и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -59.26% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
SH ProShares Short S&P500 | -8.37% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -4.42% |
Correlation
The correlation between HIBS and SH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between HIBS and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SH — Ранг доходности на риск
HIBS
SH
Сравнение HIBS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.70 | 0.77 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.97 | -0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.77 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.22 | -1.50 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.65 | -0.54 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.73 | -0.59 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SH
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -94.66% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -83.13% | -18.28% | -64.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.48% | -38.82% | -57.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.52% | -44.53% | -53.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -76.12% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -94.64% | -5.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -67.73% | -25.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.63% | 9.95% | +44.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SH
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 2.79%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.04% | 2.79% | +19.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.82% | 8.92% | +43.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.45% | 11.79% | +55.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.46% | 16.85% | +65.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.78% | 18.01% | +76.77% |
Сравнение комиссий HIBS и SH
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SH
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности SH в 4.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 11.62% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.52% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (22.04%) compared to SH (2.79%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SH's -94.66%.
On 5-year performance, SH leads with -9.14% vs -53.41% for HIBS. On fees, SH is cheaper at 0.90% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 2.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SH has performed better with a -9.14% return vs -53.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.90% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 4.52% for SH.
HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SH tracks S&P 500 (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.90% for SH.
HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-1.22 vs -1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор