Сравнение HIBS с SH
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short S&P500 (SH).
HIBS и SH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SH - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 (-100%). Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SH
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -7.20% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.94% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -4.42% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -7.20%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью 4.94%.
HIBS
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- 4.40%
- С начала года
- -7.20%
- 6 месяцев
- -22.23%
- 1 год
- -79.55%
- 3 года*
- -52.88%
- 5 лет*
- -48.67%
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- 4.94%
- 6 месяцев
- 4.11%
- 1 год
- -11.32%
- 3 года*
- -9.96%
- 5 лет*
- -7.71%
- 10 лет*
- -11.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SH
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SH в 0.90%.
Доходность на риск
HIBS vs. SH — Ранг доходности на риск
HIBS
SH
Сравнение HIBS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.88 | -0.63 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | -0.77 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 0.89 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.45 | -0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.03 | -0.54 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.88 | -0.63 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.59 | -0.46 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.56 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и SH составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SH
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности SH в 3.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.10% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 3.95% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SH
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки SH в -94.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SH.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -94.26% | -5.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -26.61% | -62.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -40.35% | -56.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.31% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -93.87% | -6.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -67.50% | -25.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.27% | 21.90% | +56.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SH
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.17% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.17% | 5.29% | +21.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.07% | 9.44% | +44.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.44% | 18.18% | +72.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.08% | 16.86% | +65.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.34% | 17.99% | +77.35% |