Сравнение HIBS с SH
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SH (ProShares Short S&P500) are both Inverse Equities funds - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while SH tracks the S&P 500 Index (-100% daily). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -55.09%/yr vs -8.47%/yr for SH. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.89%/yr for SH.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -55.49%, что значительно ниже, чем у SH с доходностью -7.32%.
HIBS
- 1 день
- 8.09%
- 1 месяц
- 15.31%
- 6 месяцев
- -47.46%
- С начала года
- -55.49%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -57.50%
- 5 лет*
- -55.09%
- 10 лет*
- —
SH
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- 0.16%
- 6 месяцев
- -6.15%
- С начала года
- -7.32%
- 1 год
- -13.16%
- 3 года*
- -11.46%
- 5 лет*
- -8.47%
- 10 лет*
- -12.50%
Сравнение доходности по годам HIBS и SH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -55.49% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
SH ProShares Short S&P500 | -7.32% | -11.35% | -13.52% | -14.80% | 18.98% | -24.21% | -25.09% | -4.72% |
Correlation
The correlation between HIBS and SH is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.85 |
The correlation between HIBS and SH has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SH — Ранг доходности на риск
HIBS
SH
Сравнение HIBS c SH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short S&P500 (SH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | SH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.81 | 0.84 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.82 | -0.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.54 | -0.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SH
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки SH в -94.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -94.66% | -5.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -79.06% | -16.06% | -63.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -38.82% | -58.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -44.53% | -54.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -94.58% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.20% | -67.87% | -25.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 47.30% | 8.57% | +38.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SH
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 29.60% по сравнению с ProShares Short S&P500 (SH) с волатильностью 3.37%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.60% | 3.37% | +26.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.22% | 9.96% | +54.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.53% | 12.50% | +65.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.90% | 16.96% | +66.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.33% | 17.99% | +77.34% |
Сравнение комиссий HIBS и SH
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SH в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SH
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 7.97%, что больше доходности SH в 4.22%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 7.97% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
SH ProShares Short S&P500 | 4.22% | 4.49% | 6.20% | 5.37% | 1.08% | 0.00% | 0.16% | 1.76% | 1.01% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SH have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (29.60%) compared to SH (3.37%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SH's -94.66%.
On 5-year performance, SH leads with -8.47% vs -55.09% for HIBS. On fees, SH is cheaper at 0.89% per year. On volatility, SH has been the lower-risk option at 3.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SH has performed better with a -8.47% return vs -55.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SH is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 7.97%, compared with 4.22% for SH.
HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SH tracks S&P 500 Index (-100% daily). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.89% for SH.
HIBS currently has the higher Sharpe Ratio (-0.95 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор