Сравнение HIBS с SEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short Financials (SEF).
HIBS и SEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SEF - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Фонд был запущен 12 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SEF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -8.44% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -19.45% |
SEF ProShares Short Financials | 11.24% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -3.31% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 11.24%.
HIBS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 3.68%
- С начала года
- 11.24%
- 6 месяцев
- 9.35%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- -10.02%
- 5 лет*
- -6.71%
- 10 лет*
- -11.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и SEF
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Доходность на риск
HIBS vs. SEF — Ранг доходности на риск
HIBS
SEF
Сравнение HIBS c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.13 | -1.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | 0.34 | -2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.04 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.13 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 0.19 | -1.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.13 | -1.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | -0.37 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.57 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.49 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и SEF составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SEF
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности SEF в 3.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.17% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.28% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SEF
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SEF.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -96.51% | -3.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -20.21% | -68.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | -41.62% | -55.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -96.01% | -3.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.95% | -82.59% | -10.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.08% | 14.45% | +63.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SEF
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 4.86% | +22.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.19% | 11.37% | +42.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.43% | 19.24% | +71.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 17.98% | +64.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.36% | 20.54% | +74.82% |