Сравнение HIBS с SEF
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and SEF (ProShares Short Financials) are both Inverse Equities funds - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while SEF tracks the Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -54.87%/yr vs -6.42%/yr for SEF. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.95%/yr for SEF.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и SEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у SEF с доходностью 3.69%.
HIBS
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -21.41%
- С начала года
- -64.03%
- 6 месяцев
- -61.26%
- 1 год
- -81.64%
- 3 года*
- -63.69%
- 5 лет*
- -54.87%
- 10 лет*
- —
SEF
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -2.84%
- С начала года
- 3.69%
- 6 месяцев
- 5.55%
- 1 год
- -0.67%
- 3 года*
- -11.90%
- 5 лет*
- -6.42%
- 10 лет*
- -12.61%
Сравнение доходности по годам HIBS и SEF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -64.03% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
SEF ProShares Short Financials | 3.69% | -9.82% | -17.81% | -8.81% | 11.85% | -27.02% | -16.93% | -3.64% |
Correlation
The correlation between HIBS and SEF is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | 0.76 |
Over the past year, the correlation between HIBS and SEF has dropped to 0.47 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. SEF — Ранг доходности на риск
HIBS
SEF
Сравнение HIBS c SEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и ProShares Short Financials (SEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | SEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.00 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.06 | -0.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -0.14 | -1.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и SEF
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, примерно равная максимальной просадке SEF в -96.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и SEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -96.51% | -3.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.45% | -11.14% | -70.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -39.40% | -57.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -41.62% | -57.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -96.28% | -3.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -82.74% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.79% | 4.79% | +46.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и SEF
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с ProShares Short Financials (SEF) с волатильностью 4.12%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | SEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.88% | 4.12% | +30.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.84% | 11.10% | +49.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.23% | 14.39% | +59.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.58% | 17.97% | +65.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.26% | 20.48% | +74.78% |
Сравнение комиссий HIBS и SEF
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии SEF в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и SEF
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности SEF в 3.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.87% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
SEF ProShares Short Financials | 3.24% | 4.33% | 5.72% | 4.43% | 0.39% | 0.00% | 0.12% | 1.25% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and SEF have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (34.88%) compared to SEF (4.12%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs SEF's -96.51%.
On 5-year performance, SEF leads with -6.42% vs -54.87% for HIBS. On fees, SEF is cheaper at 0.95% per year. On volatility, SEF has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SEF has performed better with a -6.42% return vs -54.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SEF is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 3.24% for SEF.
HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while SEF tracks Dow Jones U.S. Financials Index (-100%). They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.95% for SEF.
SEF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.05 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и SEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор