Сравнение HIBS с PEXL
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -54.42%/yr vs 12.45%/yr for PEXL. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и PEXL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -61.28%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 19.63%.
HIBS
- 1 день
- 11.66%
- 1 месяц
- -22.55%
- С начала года
- -61.28%
- 6 месяцев
- -58.56%
- 1 год
- -81.56%
- 3 года*
- -62.72%
- 5 лет*
- -54.42%
- 10 лет*
- —
PEXL
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 19.63%
- 6 месяцев
- 18.58%
- 1 год
- 45.53%
- 3 года*
- 20.68%
- 5 лет*
- 12.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и PEXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -61.28% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -7.59% | -75.27% | -91.59% | -17.80% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 19.63% | 27.33% | 5.79% | 24.40% | -20.41% | 30.12% | 25.02% | 6.70% |
Correlation
The correlation between HIBS and PEXL is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.92 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.87 |
The correlation between HIBS and PEXL has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. PEXL — Ранг доходности на риск
HIBS
PEXL
Сравнение HIBS c PEXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | PEXL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.40 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 4.00 | -5.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.62 | 16.56 | -18.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и PEXL
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и PEXL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -36.76% | -63.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.33% | -11.43% | -70.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -24.72% | -72.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | -30.44% | -68.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -3.37% | -96.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.13% | -6.69% | -86.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.14% | 2.76% | +50.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и PEXL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 35.05% по сравнению с Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | PEXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 35.05% | 8.72% | +26.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.54% | 14.95% | +45.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.07% | 19.25% | +54.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.51% | 22.12% | +61.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.27% | 24.13% | +71.14% |
Сравнение комиссий HIBS и PEXL
HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PEXL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и PEXL
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности PEXL в 0.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 12.23% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% | 0.00% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.30% | 0.44% | 0.48% | 0.48% | 0.60% | 0.22% | 0.48% | 0.49% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and PEXL have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (35.05%) compared to PEXL (8.72%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs PEXL's -36.76%.
On 5-year performance, PEXL leads with 12.45% vs -54.42% for HIBS. On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PEXL has been the lower-risk option at 8.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 12.45% return vs -54.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.
HIBS has the higher dividend yield at 12.23%, compared with 0.30% for PEXL.
HIBS is categorized as Inverse Equities, while PEXL is Mid Cap Blend Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. They also come from different issuers: Direxion and Pacer. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.60% for PEXL.
PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и PEXL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор