PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с PEXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both exchange-traded funds - HIBS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500® High Beta Index, while PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBS returned -53.46%/yr vs 13.25%/yr for PEXL. At a correlation of -0.87, they often move in opposite directions. HIBS charges 1.06%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -59.50%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 23.12%.

HIBS

1 день
2.48%
1 месяц
-31.05%
С начала года
-59.50%
6 месяцев
-60.46%
1 год
-82.43%
3 года*
-62.99%
5 лет*
-53.46%
10 лет*
—

PEXL

1 день
0.57%
1 месяц
12.19%
С начала года
23.12%
6 месяцев
24.66%
1 год
53.95%
3 года*
22.51%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и PEXL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.50%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-19.45%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		23.12%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%6.07%

Correlation

The correlation between HIBS and PEXL is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.87

The correlation between HIBS and PEXL has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON

Доходность на риск

HIBS vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
3.05

-4.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.93
4.00

-6.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.69

1.51

-0.81

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.74

-5.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.52

20.42

-21.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSPEXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

3.05

-4.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.61

-1.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

0.65

-1.38

Просадки

Сравнение просадок HIBS и PEXL

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-36.76%

-63.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.13%

-11.43%

-71.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

-24.72%

-71.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

-30.44%

-68.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

0.00%

-99.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.13%

-6.72%

-86.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.38%

2.65%

+51.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и PEXL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.26% по сравнению с Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) с волатильностью 5.25%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.26%

5.25%

+17.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.85%

13.10%

+39.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.65%

17.80%

+49.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.46%

21.86%

+60.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.81%

24.04%

+70.77%

Сравнение комиссий HIBS и PEXL

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PEXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и PEXL

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.69%, что больше доходности PEXL в 0.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.69%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.34%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and PEXL have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.26%) compared to PEXL (5.25%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs PEXL's -36.76%.

On 5-year performance, PEXL leads with 13.25% vs -53.46% for HIBS. On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PEXL has been the lower-risk option at 5.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 13.25% return vs -53.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 11.69%, compared with 0.34% for PEXL.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while PEXL is Mid Cap Blend Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. They also come from different issuers: Direxion and Pacer. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.60% for PEXL.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор