PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIBS и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -61.28%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 19.63%.


HIBS

1 день
11.66%
1 месяц
-22.55%
С начала года
-61.28%
6 месяцев
-58.56%
1 год
-81.56%
3 года*
-62.72%
5 лет*
-54.42%
10 лет*

PEXL

1 день
-2.96%
1 месяц
2.42%
С начала года
19.63%
6 месяцев
18.58%
1 год
45.53%
3 года*
20.68%
5 лет*
12.45%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и PEXL


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-61.28%-72.44%-26.60%-62.94%-7.59%-75.27%-91.59%-17.80%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF
19.63%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%6.70%

Correlation

The correlation between HIBS and PEXL is -0.92, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.87

The correlation between HIBS and PEXL has been stable across timeframes, ranging from -0.93 to -0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Pacer US Export Leaders ETF

Доходность на риск

HIBS vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина

PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIBSPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-3.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-5.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.40

-0.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

4.00

-5.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.62

16.56

-18.18

HIBS vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.10, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBS и PEXL

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и PEXL.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIBSPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-36.76%

-63.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.33%

-11.43%

-70.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.91%

-24.72%

-72.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.70%

-30.44%

-68.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-3.37%

-96.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.13%

-6.69%

-86.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.14%

2.76%

+50.38%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и PEXL

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 35.05% по сравнению с Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIBSPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.05%

8.72%

+26.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.54%

14.95%

+45.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

74.07%

19.25%

+54.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.51%

22.12%

+61.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.27%

24.13%

+71.14%

Сравнение комиссий HIBS и PEXL

HIBS берет комиссию в 1.06%, что несколько больше комиссии PEXL в 0.60%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и PEXL

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 12.23%, что больше доходности PEXL в 0.30%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
12.23%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%0.00%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF
0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%

Часто задаваемые вопросы


HIBS and PEXL have a correlation of -0.92, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (35.05%) compared to PEXL (8.72%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs PEXL's -36.76%.

On 5-year performance, PEXL leads with 12.45% vs -54.42% for HIBS. On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, PEXL has been the lower-risk option at 8.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 12.45% return vs -54.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 1.06% for HIBS.

HIBS has the higher dividend yield at 12.23%, compared with 0.30% for PEXL.

HIBS is categorized as Inverse Equities, while PEXL is Mid Cap Blend Equities. HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. They also come from different issuers: Direxion and Pacer. Their fees differ too: 1.06% for HIBS and 0.60% for PEXL.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор