PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBS с MSFD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HIBS и MSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIBS и MSFD


2026 (YTD)2025202420232022
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
-8.44%-72.44%-26.60%-62.94%-9.13%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
29.13%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 29.13%.


HIBS

1 день
-2.91%
1 месяц
9.61%
С начала года
-8.44%
6 месяцев
-25.12%
1 год
-80.81%
3 года*
-52.78%
5 лет*
-48.81%
10 лет*

MSFD

1 день
0.31%
1 месяц
8.06%
С начала года
29.13%
6 месяцев
39.43%
1 год
1.93%
3 года*
-7.09%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Сравнение комиссий HIBS и MSFD

И HIBS, и MSFD имеют комиссию равную 1.06%.


Доходность на риск

HIBS vs. MSFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 44
Ранг коэф-та Мартина

MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c MSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HIBSMSFDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

0.07

-0.97

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.77

0.29

-2.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.77

1.04

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.00

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.04

-0.00

-1.04

HIBS vs. MSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа MSFD равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и MSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HIBSMSFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

0.07

-0.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.69

-0.39

-0.30

Корреляция

Корреляция между HIBS и MSFD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и MSFD

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности MSFD в 2.42%


TTM2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares
5.17%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares
2.42%3.33%4.46%4.43%0.74%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIBS и MSFD

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и MSFD.


Загрузка...

Показатели просадок


HIBSMSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.96%

-59.90%

-40.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-88.93%

-34.84%

-54.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.96%

-41.76%

-58.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.95%

-41.29%

-51.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.08%

25.23%

+52.85%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и MSFD

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HIBSMSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.85%

6.37%

+21.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.19%

18.82%

+35.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.43%

26.77%

+63.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.11%

25.76%

+56.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

95.36%

25.76%

+69.60%