Сравнение HIBS с MSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD).
HIBS и MSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500® High Beta Index. Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. MSFD - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Microsoft Corporation (-100%). Фонд был запущен 6 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и MSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBS и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -8.44% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -9.13% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 29.13% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -8.44%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 29.13%.
HIBS
- 1 день
- -2.91%
- 1 месяц
- 9.61%
- С начала года
- -8.44%
- 6 месяцев
- -25.12%
- 1 год
- -80.81%
- 3 года*
- -52.78%
- 5 лет*
- -48.81%
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 8.06%
- С начала года
- 29.13%
- 6 месяцев
- 39.43%
- 1 год
- 1.93%
- 3 года*
- -7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBS и MSFD
И HIBS, и MSFD имеют комиссию равную 1.06%.
Доходность на риск
HIBS vs. MSFD — Ранг доходности на риск
HIBS
MSFD
Сравнение HIBS c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBS | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.07 | -0.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | 0.29 | -2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.04 | -0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.00 | -0.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | -0.00 | -1.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.07 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | -0.39 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HIBS и MSFD составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и MSFD
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.17%, что больше доходности MSFD в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 5.17% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.42% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HIBS и MSFD
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.96%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и MSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.96% | -59.90% | -40.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -88.93% | -34.84% | -54.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -97.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.96% | -41.76% | -58.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.95% | -41.29% | -51.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.08% | 25.23% | +52.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и MSFD
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 27.85% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.85% | 6.37% | +21.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.19% | 18.82% | +35.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.43% | 26.77% | +63.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.11% | 25.76% | +56.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.36% | 25.76% | +69.60% |