Сравнение HIBS с MSFD
HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, HIBS returned -63.69%/yr vs -1.91%/yr for MSFD. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.06% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HIBS и MSFD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBS показывает доходность -64.03%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 33.23%.
HIBS
- 1 день
- -6.71%
- 1 месяц
- -21.41%
- С начала года
- -64.03%
- 6 месяцев
- -61.26%
- 1 год
- -81.64%
- 3 года*
- -63.69%
- 5 лет*
- -54.87%
- 10 лет*
- —
MSFD
- 1 день
- 3.57%
- 1 месяц
- 16.76%
- С начала года
- 33.23%
- 6 месяцев
- 34.63%
- 1 год
- 37.35%
- 3 года*
- -1.91%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIBS и MSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | -64.03% | -72.44% | -26.60% | -62.94% | -17.13% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 33.23% | -13.36% | -7.86% | -35.90% | 3.88% |
Correlation
The correlation between HIBS and MSFD is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2022 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between HIBS and MSFD has dropped to 0.25 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBS vs. MSFD — Ранг доходности на риск
HIBS
MSFD
Сравнение HIBS c MSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBS | MSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 1.27 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.61 | -2.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 5.23 | -6.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBS и MSFD
Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и MSFD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -59.90% | -40.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.45% | -23.25% | -58.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -96.91% | -40.50% | -56.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.98% | -39.91% | -60.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -93.14% | -41.61% | -51.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.79% | 7.17% | +43.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBS и MSFD
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 34.88% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 11.90%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBS | MSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 34.88% | 11.90% | +22.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.84% | 22.99% | +37.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 74.23% | 26.44% | +47.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.58% | 26.30% | +57.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 95.26% | 26.30% | +68.96% |
Сравнение комиссий HIBS и MSFD
И HIBS, и MSFD имеют комиссию равную 1.06%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBS и MSFD
Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 9.87%, что больше доходности MSFD в 2.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBS Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares | 9.87% | 8.42% | 5.34% | 6.49% | 0.04% | 0.00% | 0.92% | 0.13% |
MSFD Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares | 2.97% | 3.33% | 4.46% | 4.43% | 0.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIBS and MSFD have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBS has higher volatility (34.88%) compared to MSFD (11.90%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs MSFD's -59.90%.
On 3-year performance, MSFD leads with -1.91% vs -63.69% for HIBS. Both ETFs have the same 1.06% expense ratio. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 11.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -1.91% return vs -63.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBS and MSFD have the same expense ratio: 1.06% per year.
HIBS has the higher dividend yield at 9.87%, compared with 2.97% for MSFD.
HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%).
MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.42 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBS и MSFD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор