PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBS с MSFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBS с MSFD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBS (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares) and MSFD (Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares) are both Inverse Equities funds from Direxion - HIBS tracks the S&P 500® High Beta Index while MSFD tracks the Microsoft Corporation (-100%). Both are passively managed. Over the past 3 years, HIBS returned -63.10%/yr vs -7.21%/yr for MSFD. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 1.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности HIBS и MSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBS показывает доходность -59.26%, что значительно ниже, чем у MSFD с доходностью 10.13%.

HIBS

1 день
0.59%
1 месяц
-26.80%
С начала года
-59.26%
6 месяцев
-59.84%
1 год
-82.21%
3 года*
-63.10%
5 лет*
-53.41%
10 лет*
—

MSFD

1 день
-0.27%
1 месяц
-4.61%
С начала года
10.13%
6 месяцев
9.68%
1 год
7.32%
3 года*
-7.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBS и MSFD

2026 (YTD)2025202420232022
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		-59.26%-72.44%-26.60%-62.94%-9.13%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		10.13%-13.36%-7.86%-35.90%3.88%

Correlation

The correlation between HIBS and MSFD is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.53

Over the past year, the correlation between HIBS and MSFD has dropped to 0.29 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares

Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares

Часто сравнивают с HIBS:
HIBS с HIBLHIBS с SZKHIBS с LABDHIBS с SQQQHIBS с SARKHIBS с SRTYHIBS с SPXS
Часто сравнивают с MSFD:
MSFD с MSFTMSFD с MUDMSFD с AMZDMSFD с EMTYMSFD с PLTZMSFD с EUMMSFD с OILD

Доходность на риск

HIBS vs. MSFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBS
Ранг доходности на риск HIBS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBS: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSFD
Ранг доходности на риск MSFD: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFD: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFD: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFD: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFD: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBS c MSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) и Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBSMSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.22
0.29

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.91
0.63

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.70

1.08

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.99

0.32

-1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.50

0.90

-2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBS vs. MSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBS на текущий момент составляет -1.22, что ниже коэффициента Шарпа MSFD равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBS и MSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBSMSFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.22

0.29

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.73

-0.51

-0.21

Просадки

Сравнение просадок HIBS и MSFD

Максимальная просадка HIBS за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки MSFD в -59.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBS и MSFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBSMSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-59.90%

-40.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-83.13%

-23.25%

-59.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-96.48%

-40.50%

-55.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.52%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.98%

-50.33%

-49.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-93.14%

-41.60%

-51.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.63%

8.40%

+46.23%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBS и MSFD

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares (HIBS) имеет более высокую волатильность в 22.04% по сравнению с Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares (MSFD) с волатильностью 10.09%. Это указывает на то, что HIBS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBSMSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.04%

10.09%

+11.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

52.82%

22.05%

+30.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.45%

25.32%

+42.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.46%

26.14%

+56.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.78%

26.14%

+68.64%

Сравнение комиссий HIBS и MSFD

И HIBS, и MSFD имеют комиссию равную 1.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBS и MSFD

Дивидендная доходность HIBS за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности MSFD в 2.84%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
HIBS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bear 3X Shares		11.62%8.42%5.34%6.49%0.04%0.00%0.92%0.13%
MSFD
Direxion Daily MSFT Bear 1X Shares		2.84%3.33%4.46%4.43%0.74%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIBS and MSFD have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBS has higher volatility (22.04%) compared to MSFD (10.09%). In terms of maximum drawdown, HIBS dropped -99.98% vs MSFD's -59.90%.

On 3-year performance, MSFD leads with -7.21% vs -63.10% for HIBS. Both ETFs have the same 1.06% expense ratio. On volatility, MSFD has been the lower-risk option at 10.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, MSFD has performed better with a -7.21% return vs -63.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBS and MSFD have the same expense ratio: 1.06% per year.

HIBS has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 2.84% for MSFD.

HIBS tracks S&P 500® High Beta Index, while MSFD tracks Microsoft Corporation (-100%).

MSFD currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs -1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBS и MSFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор