Сравнение HIBL с SPYV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).
HIBL и SPYV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и SPYV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и SPYV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 0.09% | 13.18% | 12.24% | 22.20% | -5.28% | 24.91% | 1.38% | 4.13% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
SPYV
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -4.32%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 3.04%
- 1 год
- 13.08%
- 3 года*
- 13.89%
- 5 лет*
- 10.49%
- 10 лет*
- 11.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и SPYV
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPYV в 0.04%.
Доходность на риск
HIBL vs. SPYV — Ранг доходности на риск
HIBL
SPYV
Сравнение HIBL c SPYV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | SPYV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.85 | +0.64 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.27 | +0.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.08 | +2.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 5.09 | +6.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.85 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.73 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.41 | -0.30 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и SPYV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и SPYV
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности SPYV в 1.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYV SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 1.82% | 1.77% | 2.29% | 1.75% | 2.22% | 2.10% | 2.38% | 2.25% | 2.97% | 2.77% | 2.39% | 2.53% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и SPYV
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SPYV.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -58.45% | -29.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -12.03% | -32.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -17.89% | -63.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -4.43% | -22.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -8.77% | -36.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 2.56% | +9.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и SPYV
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | SPYV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 3.79% | +22.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 7.76% | +45.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 15.52% | +74.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 14.43% | +67.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 16.96% | +75.45% |