PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение HIBL с SPYD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с SPYD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and SPYD (State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while SPYD is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 13.57%/yr vs 9.48%/yr for SPYD. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBL charges 1.12%/yr vs 0.07%/yr for SPYD.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и SPYD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 53.82%, что значительно выше, чем у SPYD с доходностью 17.05%.

HIBL

1 день
-7.48%
1 месяц
-18.82%
6 месяцев
32.17%
С начала года
53.82%
1 год
120.18%
3 года*
35.26%
5 лет*
13.57%
10 лет*
—

SPYD

1 день
1.89%
1 месяц
3.24%
6 месяцев
12.25%
С начала года
17.05%
1 год
20.36%
3 года*
14.55%
5 лет*
9.48%
10 лет*
8.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и SPYD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		53.82%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		17.05%4.65%15.34%3.91%-1.17%32.73%-11.64%1.99%

Correlation

The correlation between HIBL and SPYD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.69

Over the past year, the correlation between HIBL and SPYD has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HIBL и SPYD

Секторы
HIBL
SPYD

Технологии

9.3%
3.2%

Финансовые услуги

2.8%
11.9%

Промышленность

2.6%
2.3%

Потребительский циклический сектор

2.4%
7.3%

Здравоохранение

1.2%
5.3%

Коммунальные услуги

0.6%
11.2%

Сырьевые материалы

0.6%
3.0%

Коммуникационные услуги

0.3%
4.8%

Потребительский защитный сектор

0.2%
16.0%

Энергетика

0.2%
8.5%

Недвижимость

-

26.5%

Технологии

HIBL
9.3%
SPYD
3.2%

Финансовые услуги

HIBL
2.8%
SPYD
11.9%

Промышленность

HIBL
2.6%
SPYD
2.3%

Потребительский циклический сектор

HIBL
2.4%
SPYD
7.3%

Здравоохранение

HIBL
1.2%
SPYD
5.3%

Коммунальные услуги

HIBL
0.6%
SPYD
11.2%

Сырьевые материалы

HIBL
0.6%
SPYD
3.0%

Коммуникационные услуги

HIBL
0.3%
SPYD
4.8%

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.2%
SPYD
16.0%

Энергетика

HIBL
0.2%
SPYD
8.5%

Недвижимость

HIBL

-

SPYD
26.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с SPYHIBL с TQQQHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с SPYD:
SPYD с SCHDSPYD с SPYSPYD с VYMSPYD с SPYISPYD с HDVSPYD с JEPISPYD с SPHD

Доходность на риск

HIBL vs. SPYD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPYD
Ранг доходности на риск SPYD: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYD: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYD: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYD: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYD: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c SPYD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBLSPYDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
1.72

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.05
2.56

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.29

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.85

2.90

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.17

8.35

+3.81

HIBL vs. SPYD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPYD равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и SPYD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBL и SPYD

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SPYD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLSPYDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-46.42%

-41.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-7.05%

-24.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-16.13%

-53.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-22.25%

-59.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.30%

0.00%

-26.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.63%

-6.11%

-37.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.92%

2.44%

+7.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и SPYD

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 29.86% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLSPYDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.86%

4.33%

+25.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

63.21%

8.31%

+54.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.34%

11.93%

+64.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.61%

16.05%

+67.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.48%

19.76%

+72.72%

Сравнение комиссий HIBL и SPYD

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и SPYD

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности SPYD в 4.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.47%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYD
State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF		4.10%4.52%4.31%4.66%5.01%3.68%4.95%4.42%4.75%4.63%4.34%1.13%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and SPYD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (29.86%) compared to SPYD (4.33%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs SPYD's -46.42%.

On 5-year performance, HIBL leads with 13.57% vs 9.48% for SPYD. On fees, SPYD is cheaper at 0.07% per year. On volatility, SPYD has been the lower-risk option at 4.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 13.57% return vs 9.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPYD is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

SPYD has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.47% for HIBL.

HIBL is categorized as Leveraged Equities, while SPYD is S&P 500. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while SPYD tracks S&P 500 High Dividend Index. They also come from different issuers: Direxion and State Street. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 0.07% for SPYD.

SPYD currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и SPYD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор