Сравнение HIBL с SPYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD).
HIBL и SPYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPYD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 High Dividend Index. Фонд был запущен 21 окт. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и SPYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и SPYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 5.92% | 4.65% | 15.34% | 3.91% | -1.17% | 32.73% | -11.64% | 1.76% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у SPYD с доходностью 5.92%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
SPYD
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- 5.92%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 7.58%
- 3 года*
- 11.05%
- 5 лет*
- 7.71%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и SPYD
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPYD в 0.07%.
Доходность на риск
HIBL vs. SPYD — Ранг доходности на риск
HIBL
SPYD
Сравнение HIBL c SPYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | SPYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.49 | +1.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.78 | +1.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.10 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.59 | +2.54 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 2.09 | +9.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.49 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.48 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.45 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и SPYD составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и SPYD
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SPYD в 4.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYD SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 4.38% | 4.52% | 4.31% | 4.66% | 5.01% | 3.68% | 4.95% | 4.42% | 4.75% | 4.63% | 4.34% | 1.13% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и SPYD
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки SPYD в -46.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SPYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -46.42% | -41.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -12.35% | -31.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -22.25% | -59.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -4.70% | -22.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -6.24% | -38.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 3.47% | +8.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и SPYD
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (SPYD) с волатильностью 3.03%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | SPYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 3.03% | +22.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 8.61% | +44.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 15.67% | +74.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 16.24% | +65.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 19.80% | +72.61% |