Сравнение HIBL с SPXS
HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 15.35%/yr vs -33.84%/yr for SPXS. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и SPXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 66.26%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.11%.
HIBL
- 1 день
- -1.95%
- 1 месяц
- -16.01%
- 6 месяцев
- 46.28%
- С начала года
- 66.26%
- 1 год
- 139.62%
- 3 года*
- 40.18%
- 5 лет*
- 15.35%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -0.15%
- 6 месяцев
- -23.66%
- С начала года
- -26.11%
- 1 год
- -42.52%
- 3 года*
- -40.03%
- 5 лет*
- -33.84%
- 10 лет*
- -41.40%
Сравнение доходности по годам HIBL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 66.26% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 19.23% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | -26.11% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -14.06% |
Correlation
The correlation between HIBL and SPXS is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.87 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г. | -0.84 |
The correlation between HIBL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
HIBL
SPXS
Сравнение HIBL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.81 | +0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.47 | -0.98 | +5.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.34 | -1.69 | +16.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBL и SPXS
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SPXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -100.00% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.39% | -43.64% | +12.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | -84.13% | +14.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -90.11% | +8.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.56% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.34% | -100.00% | +79.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.64% | -96.30% | +52.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.78% | 25.26% | -15.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и SPXS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 30.78% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.78% | 11.85% | +18.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.70% | 30.02% | +32.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.98% | 37.64% | +38.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.61% | 50.75% | +32.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.46% | 53.51% | +38.95% |
Сравнение комиссий HIBL и SPXS
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и SPXS
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SPXS в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.36% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 4.60% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Часто задаваемые вопросы
HIBL and SPXS have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIBL has higher volatility (30.78%) compared to SPXS (11.85%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs SPXS's -100.00%.
On 5-year performance, HIBL leads with 15.35% vs -33.84% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 11.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 15.35% return vs -33.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.
SPXS has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.36% for HIBL.
HIBL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.08% for SPXS.
HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBL и SPXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор