PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HIBL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности HIBL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 66.26%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.11%.


HIBL

1 день
-1.95%
1 месяц
-16.01%
6 месяцев
46.28%
С начала года
66.26%
1 год
139.62%
3 года*
40.18%
5 лет*
15.35%
10 лет*

SPXS

1 день
-1.11%
1 месяц
-0.15%
6 месяцев
-23.66%
С начала года
-26.11%
1 год
-42.52%
3 года*
-40.03%
5 лет*
-33.84%
10 лет*
-41.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и SPXS


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
66.26%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
-26.11%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-14.06%

Correlation

The correlation between HIBL and SPXS is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

-0.84

The correlation between HIBL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Доходность на риск

HIBL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8787
Ранг коэф-та Мартина

SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


HIBLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+4.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.81

+0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.47

-0.98

+5.45

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.34

-1.69

+16.02

HIBL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 1.85, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBL и SPXS

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SPXS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


HIBLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-100.00%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-43.64%

+12.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-84.13%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-90.11%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.34%

-100.00%

+79.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.64%

-96.30%

+52.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.78%

25.26%

-15.48%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и SPXS

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 30.78% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 11.85%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


HIBLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

30.78%

11.85%

+18.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

62.70%

30.02%

+32.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

75.98%

37.64%

+38.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.61%

50.75%

+32.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.46%

53.51%

+38.95%

Сравнение комиссий HIBL и SPXS

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и SPXS

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности SPXS в 4.60%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
1.36%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares
4.60%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы


HIBL and SPXS have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (30.78%) compared to SPXS (11.85%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, HIBL leads with 15.35% vs -33.84% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 11.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 15.35% return vs -33.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

SPXS has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.36% for HIBL.

HIBL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.08% for SPXS.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (1.85 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор