Сравнение HIBL с SPXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS).
HIBL и SPXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 Index (-300%). Фонд был запущен 5 нояб. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и SPXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и SPXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 12.54% | -41.53% | -42.84% | -45.97% | 36.14% | -58.11% | -70.47% | -13.10% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у SPXS с доходностью 12.54%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
SPXS
- 1 день
- -2.35%
- 1 месяц
- 13.44%
- С начала года
- 12.54%
- 6 месяцев
- 6.78%
- 1 год
- -42.12%
- 3 года*
- -36.76%
- 5 лет*
- -31.62%
- 10 лет*
- -39.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и SPXS
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.
Доходность на риск
HIBL vs. SPXS — Ранг доходности на риск
HIBL
SPXS
Сравнение HIBL c SPXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | SPXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | -0.77 | +2.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | -0.97 | +3.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.86 | +0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | -0.66 | +3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | -0.76 | +12.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | -0.77 | +2.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | -0.63 | +0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | -0.81 | +0.92 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и SPXS составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и SPXS
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SPXS в 3.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares | 3.25% | 4.93% | 6.18% | 5.66% | 0.00% | 0.00% | 0.51% | 1.74% | 0.58% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и SPXS
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SPXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -100.00% | +11.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -65.10% | +21.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -87.42% | +5.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -100.00% | +73.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -96.27% | +51.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 55.82% | -44.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и SPXS
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 16.19%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | SPXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 16.19% | +9.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 28.36% | +24.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 54.64% | +35.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 50.41% | +31.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 53.49% | +38.92% |