PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с SPXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с SPXS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and SPXS (Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares) are both exchange-traded funds - HIBL is a Leveraged Equities fund tracking the S&P 500 High Beta Index (300%), while SPXS is a Inverse Equities fund tracking the S&P 500 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 11.47%/yr vs -34.91%/yr for SPXS. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.08%/yr for SPXS.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и SPXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 95.37%, что значительно выше, чем у SPXS с доходностью -26.34%.

HIBL

1 день
-0.46%
1 месяц
31.17%
С начала года
95.37%
6 месяцев
95.99%
1 год
276.75%
3 года*
62.38%
5 лет*
11.47%
10 лет*
—

SPXS

1 день
-1.15%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.34%
6 месяцев
-25.57%
1 год
-49.42%
3 года*
-43.02%
5 лет*
-34.91%
10 лет*
-41.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и SPXS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		95.37%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		-26.34%-41.53%-42.84%-45.97%36.14%-58.11%-70.47%-13.10%

Correlation

The correlation between HIBL and SPXS is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2019 г.

-0.84

The correlation between HIBL and SPXS has been stable across timeframes, ranging from -0.89 to -0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с SPXS:
SPXS с SPXUSPXS с SPXLSPXS с CSPX.LSPXS с SQQQSPXS с SPXP.LSPXS с SPYSPXS с SDS

Доходность на риск

HIBL vs. SPXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
SPXS
Ранг доходности на риск SPXS: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPXS: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c SPXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLSPXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.23
-1.40

+5.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
-2.35

+5.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

0.75

+0.72

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.88

-0.98

+9.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

32.55

-1.64

+34.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. SPXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 4.23, что выше коэффициента Шарпа SPXS равного -1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и SPXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLSPXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.23

-1.40

+5.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.70

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

-0.84

+1.08

Просадки

Сравнение просадок HIBL и SPXS

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки SPXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SPXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLSPXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-100.00%

+11.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-50.77%

+19.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-84.13%

+14.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-90.11%

+8.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.70%

-100.00%

+97.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.17%

-96.30%

+52.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.55%

30.20%

-21.65%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и SPXS

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 21.02% по сравнению с Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares (SPXS) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLSPXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.02%

8.36%

+12.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.42%

26.83%

+23.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.96%

35.52%

+30.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.15%

50.38%

+31.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.87%

53.53%

+38.34%

Сравнение комиссий HIBL и SPXS

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и SPXS

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%, что меньше доходности SPXS в 4.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.18%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%
SPXS
Direxion Daily S&P 500 Bear 3X Shares		4.97%4.93%6.18%5.66%0.00%0.00%0.51%1.74%0.58%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and SPXS have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (21.02%) compared to SPXS (8.36%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs SPXS's -100.00%.

On 5-year performance, HIBL leads with 11.47% vs -34.91% for SPXS. On fees, SPXS is cheaper at 1.08% per year. On volatility, SPXS has been the lower-risk option at 8.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 11.47% return vs -34.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPXS is cheaper with a 1.08% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

SPXS has the higher dividend yield at 4.97%, compared with 1.18% for HIBL.

HIBL is categorized as Leveraged Equities, while SPXS is Inverse Equities. HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while SPXS tracks S&P 500 Index (-300%). Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.08% for SPXS.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (4.23 vs -1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и SPXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор