Сравнение HIBL с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
HIBL и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и SPHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.26% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 2.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью 4.26%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
SPHD
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 4.26%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 3.30%
- 3 года*
- 9.85%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 7.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и SPHD
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Доходность на риск
HIBL vs. SPHD — Ранг доходности на риск
HIBL
SPHD
Сравнение HIBL c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.23 | +1.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 0.42 | +1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.05 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 0.25 | +2.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 0.80 | +10.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.23 | +1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.58 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и SPHD составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и SPHD
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что меньше доходности SPHD в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.32% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и SPHD
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и SPHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -41.39% | -46.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -11.33% | -32.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -19.50% | -62.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -5.48% | -21.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -4.70% | -40.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 3.53% | +8.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и SPHD
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 3.15% | +22.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 7.86% | +45.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 14.46% | +75.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 14.20% | +67.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 17.65% | +74.76% |