Сравнение HIBL с RSP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).
HIBL и RSP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. RSP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 24 апр. 2003 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и RSP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIBL и RSP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | -6.14% | 60.38% | -0.40% | 81.02% | -68.24% | 129.14% | -24.96% | 21.45% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 0.94% | 11.21% | 12.79% | 13.70% | -11.62% | 29.41% | 12.66% | 4.16% |
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у RSP с доходностью 0.94%.
HIBL
- 1 день
- 3.15%
- 1 месяц
- -15.20%
- С начала года
- -6.14%
- 6 месяцев
- 2.41%
- 1 год
- 133.35%
- 3 года*
- 27.73%
- 5 лет*
- 1.55%
- 10 лет*
- —
RSP
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -5.49%
- С начала года
- 0.94%
- 6 месяцев
- 2.11%
- 1 год
- 12.90%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 11.21%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HIBL и RSP
HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.
Доходность на риск
HIBL vs. RSP — Ранг доходности на риск
HIBL
RSP
Сравнение HIBL c RSP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIBL | RSP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.49 | 0.75 | +0.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.13 | 1.17 | +0.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.17 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 1.04 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.78 | 4.64 | +7.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIBL | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.49 | 0.75 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 | 0.49 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.55 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между HIBL и RSP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и RSP
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности RSP в 1.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 2.46% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RSP Invesco S&P 500 Equal Weight ETF | 1.62% | 1.64% | 1.52% | 1.64% | 1.82% | 1.28% | 1.64% | 1.69% | 2.02% | 1.52% | 1.20% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок HIBL и RSP
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и RSP.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIBL | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -59.92% | -28.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.08% | -12.54% | -31.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | -21.38% | -60.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.76% | -5.66% | -21.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.22% | -6.69% | -38.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.69% | 2.80% | +8.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и RSP
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIBL | RSP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.93% | 4.40% | +21.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.24% | 8.84% | +44.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 90.33% | 17.16% | +73.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.88% | 16.20% | +65.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.41% | 18.36% | +74.05% |