PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с MEXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с MEXX

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and MEXX (Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%) while MEXX tracks the MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 9.32%/yr vs 10.40%/yr for MEXX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.21%/yr for MEXX.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и MEXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 68.31%, что значительно выше, чем у MEXX с доходностью 9.62%.

HIBL

1 день
-1.27%
1 месяц
4.58%
С начала года
68.31%
6 месяцев
62.41%
1 год
207.87%
3 года*
51.33%
5 лет*
9.32%
10 лет*
—

MEXX

1 день
-0.55%
1 месяц
-19.65%
С начала года
9.62%
6 месяцев
15.51%
1 год
61.03%
3 года*
-1.96%
5 лет*
10.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и MEXX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		68.31%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		9.62%181.49%-73.13%115.60%-12.96%52.75%-53.63%0.99%

Correlation

The correlation between HIBL and MEXX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.54

The correlation between HIBL and MEXX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HIBL и MEXX

Секторы
HIBL
MEXX

Технологии

45.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.9%
1.4%

Финансовые услуги

12.5%
18.2%

Промышленность

11.7%
13.2%

Сырьевые материалы

4.6%
23.8%

Коммуникационные услуги

3.7%
10.4%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%
0.5%

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%
24.6%

Недвижимость

-

7.8%

Технологии

HIBL
45.8%
MEXX

-

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
MEXX
1.4%

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
MEXX
18.2%

Промышленность

HIBL
11.7%
MEXX
13.2%

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
MEXX
23.8%

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
MEXX
10.4%

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
MEXX

-

Здравоохранение

HIBL
2.9%
MEXX
0.5%

Энергетика

HIBL
2.2%
MEXX

-

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
MEXX
24.6%

Недвижимость

HIBL

-

MEXX
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с MEXX:
MEXX с EWWMEXX с FLMXMEXX с QQQMEXX с QLDMEXX с SPYMEXX с FZROXMEXX с TQQQ

Доходность на риск

HIBL vs. MEXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9494
Ранг коэф-та Мартина
MEXX
Ранг доходности на риск MEXX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEXX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEXX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEXX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEXX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEXX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c MEXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLMEXXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.06
0.97

+2.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
1.58

+1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.20

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.67

1.58

+5.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.87

4.71

+19.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. MEXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 3.06, что выше коэффициента Шарпа MEXX равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и MEXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLMEXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.06

0.97

+2.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.16

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.09

+0.30

Просадки

Сравнение просадок HIBL и MEXX

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки MEXX в -95.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и MEXX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLMEXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-95.58%

+7.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-38.77%

+7.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-74.92%

+5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-74.92%

-6.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.18%

-60.13%

+43.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.10%

-65.50%

+21.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

13.00%

-4.25%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и MEXX

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 28.29% по сравнению с Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares (MEXX) с волатильностью 16.16%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MEXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLMEXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

28.29%

16.16%

+12.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.14%

53.47%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

68.46%

63.47%

+4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.55%

66.87%

+15.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.04%

74.42%

+17.62%

Сравнение комиссий HIBL и MEXX

HIBL берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии MEXX в 1.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и MEXX

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности MEXX в 1.45%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.37%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%
MEXX
Direxion Daily MSCI Mexico Bull 3X Shares		1.45%1.60%5.81%1.66%1.33%0.63%0.12%1.60%5.61%0.27%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and MEXX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (28.29%) compared to MEXX (16.16%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs MEXX's -95.58%.

On 5-year performance, MEXX leads with 10.40% vs 9.32% for HIBL. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, MEXX has been the lower-risk option at 16.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MEXX has performed better with a 10.40% return vs 9.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.21% for MEXX.

MEXX has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 1.37% for HIBL.

HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while MEXX tracks MSCI Mexico IMI 25-50 Net Total Return USD Index (300%). Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.21% for MEXX.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и MEXX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор