Сравнение HIBL с INTW
HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. HIBL is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, HIBL returned 134.67% vs 1134.92% for INTW. Their 0.56 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности HIBL и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIBL показывает доходность 66.96%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 345.89%.
HIBL
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- -7.36%
- 6 месяцев
- 56.56%
- С начала года
- 66.96%
- 1 год
- 134.67%
- 3 года*
- 44.55%
- 5 лет*
- 11.80%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 18.51%
INTW
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -37.16%
- 6 месяцев
- 187.29%
- С начала года
- 345.89%
- 1 год
- 1,134.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 281.04%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.73M | $6.00M | $6.51M | |
| $150.68M | $131.12M | $207.99M |
Сравнение доходности по годам HIBL и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 66.96% | 51.06% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 345.89% | 60.89% |
Correlation
The correlation between HIBL and INTW is 0.57, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.56 |
The correlation between HIBL and INTW has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов HIBL и INTW
Секторы
HIBL
INTW
Технологии
Промышленность
-
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Энергетика
-
Недвижимость
-
-
Технологии
HIBL
INTW
Промышленность
HIBL
INTW
-
Финансовые услуги
HIBL
INTW
-
Потребительский циклический сектор
HIBL
INTW
-
Здравоохранение
HIBL
INTW
-
Коммунальные услуги
HIBL
INTW
-
Сырьевые материалы
HIBL
INTW
-
Коммуникационные услуги
HIBL
INTW
-
Потребительский защитный сектор
HIBL
INTW
-
Энергетика
HIBL
INTW
-
Недвижимость
HIBL
-
INTW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIBL vs. INTW — Ранг доходности на риск
HIBL
INTW
Сравнение HIBL c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIBL | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.52 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.38 | 16.59 | -13.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 43.54 | -32.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIBL и INTW
Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки INTW в -69.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIBL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.27% | -69.16% | -19.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -40.14% | -69.16% | +29.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -69.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -81.58% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.01% | -54.11% | +34.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.51% | -30.81% | -12.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.94% | 26.30% | -14.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIBL и INTW
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) составляет 29.50%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 48.62%. Это указывает на то, что HIBL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIBL | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.50% | 48.62% | -19.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 66.39% | 117.90% | -51.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 79.61% | 158.43% | -78.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.89% | 151.04% | -67.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.61% | 151.04% | -58.43% |
Сравнение комиссий HIBL и INTW
HIBL берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIBL и INTW
Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIBL Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares | 1.36% | 2.43% | 0.82% | 0.69% | 0.00% | 0.06% | 0.19% | 0.19% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIBL and INTW have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (48.62%) compared to HIBL (29.50%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs INTW's -69.16%.
On 1-year performance, INTW leads with 1134.92% vs 134.67% for HIBL. On fees, HIBL is cheaper at 1.12% per year. On volatility, HIBL has been the lower-risk option at 29.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1134.92% return vs 134.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HIBL is cheaper with a 1.12% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
HIBL has the higher dividend yield at 1.36%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: Direxion and GraniteShares. Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (7.25 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HIBL и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор