PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с IFED
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBL с IFED

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED).

HIBL и IFED являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. IFED - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 14 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и IFED

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIBL и IFED

2026 (YTD)20252024202320222021
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		-6.14%60.38%-0.40%81.02%-68.24%14.68%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		-10.58%15.02%23.04%20.78%-1.46%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -10.58%.

HIBL

1 день
3.15%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
2.41%
1 год
133.35%
3 года*
27.73%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

IFED

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-10.58%
6 месяцев
-10.82%
1 год
5.31%
3 года*
14.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с TPORHIBL с WEBLHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с BOIL
Часто сравнивают с IFED:
IFED с XUHY.DEIFED с SPYIFED с QQQIFED с SPXLIFED с BDGSIFED с CHGXIFED с DTLA.L

Сравнение комиссий HIBL и IFED

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.

HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN

Доходность на риск

HIBL vs. IFED — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IFED
Ранг доходности на риск IFED: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IFED: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IFED: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IFED: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IFED: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IFED: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c IFED - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLIFEDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.28

+1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

0.51

+1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.07

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

0.38

+2.74

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

1.18

+10.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. IFED - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа IFED равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и IFED, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLIFEDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.28

+1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

0.58

-0.48

Корреляция

Корреляция между HIBL и IFED составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и IFED

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, тогда как IFED не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		2.46%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%
IFED
ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и IFED

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и IFED.

Загрузка...

Показатели просадок

HIBLIFEDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-22.36%

-65.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.08%

-14.65%

-29.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.76%

-12.41%

-14.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.22%

-5.71%

-39.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

4.70%

+6.99%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и IFED

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.93%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIBLIFEDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.93%

4.93%

+21.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.24%

10.82%

+42.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.33%

18.80%

+71.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.88%

19.71%

+62.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.41%

19.71%

+72.70%