PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HIBL с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

HIBL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HIBL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P 500 High Beta Index (300%). Фонд был запущен 7 нояб. 2019 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HIBL и GUSH

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		-6.14%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%21.45%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%10.99%

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность -6.14%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

HIBL

1 день
3.15%
1 месяц
-15.20%
С начала года
-6.14%
6 месяцев
2.41%
1 год
133.35%
3 года*
27.73%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с TPORHIBL с WEBLHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с BOIL
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий HIBL и GUSH

HIBL берет комиссию в 1.12%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Доходность на риск

HIBL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HIBLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.79

+0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.13

1.35

+0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.12

1.26

+1.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.78

3.14

+8.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HIBL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HIBLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.79

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.02

0.26

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.10

-0.43

+0.54

Корреляция

Корреляция между HIBL и GUSH составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и GUSH

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.46%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		2.46%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок HIBL и GUSH

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

HIBLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-99.98%

+11.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-44.08%

-43.67%

-0.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-73.64%

-7.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.76%

-99.77%

+73.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.22%

-92.81%

+47.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.69%

17.57%

-5.88%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и GUSH

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 25.93% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HIBLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.93%

16.69%

+9.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.24%

39.24%

+14.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

90.33%

67.59%

+22.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.88%

68.73%

+13.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.41%

94.30%

-1.89%