PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HIBL с FAS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HIBL с FAS

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

HIBL (Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares) and FAS (Direxion Daily Financial Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - HIBL tracks the S&P 500 High Beta Index (300%) while FAS tracks the Russell 1000 Financial Services Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, HIBL returned 10.57%/yr vs 7.30%/yr for FAS. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HIBL charges 1.12%/yr vs 1.00%/yr for FAS.

Доходность

Сравнение доходности HIBL и FAS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HIBL показывает доходность 80.33%, что значительно выше, чем у FAS с доходностью -13.50%.

HIBL

1 день
4.55%
1 месяц
15.37%
С начала года
80.33%
6 месяцев
73.92%
1 год
226.21%
3 года*
49.52%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—

FAS

1 день
4.15%
1 месяц
12.77%
С начала года
-13.50%
6 месяцев
-13.89%
1 год
1.34%
3 года*
38.21%
5 лет*
7.30%
10 лет*
21.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HIBL и FAS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		80.33%60.38%-0.40%81.02%-68.24%129.14%-24.96%19.23%
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		-13.50%21.48%84.47%14.92%-43.19%116.59%-34.97%12.79%

Correlation

The correlation between HIBL and FAS is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2019 г.

0.76

Over the past year, the correlation between HIBL and FAS has dropped to 0.53 - well below their long-term average of 0.76, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов HIBL и FAS

Секторы
HIBL
FAS

Технологии

45.8%
1.7%

Потребительский циклический сектор

12.9%

-

Финансовые услуги

12.5%
98.0%

Промышленность

11.7%
0.2%

Сырьевые материалы

4.6%

-

Коммуникационные услуги

3.7%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Энергетика

2.2%

-

Потребительский защитный сектор

0.6%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

HIBL
45.8%
FAS
1.7%

Потребительский циклический сектор

HIBL
12.9%
FAS

-

Финансовые услуги

HIBL
12.5%
FAS
98.0%

Промышленность

HIBL
11.7%
FAS
0.2%

Сырьевые материалы

HIBL
4.6%
FAS

-

Коммуникационные услуги

HIBL
3.7%
FAS

-

Коммунальные услуги

HIBL
3.2%
FAS

-

Здравоохранение

HIBL
2.9%
FAS

-

Энергетика

HIBL
2.2%
FAS

-

Потребительский защитный сектор

HIBL
0.6%
FAS

-

Недвижимость

HIBL

-

FAS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares

Direxion Daily Financial Bull 3X Shares

Часто сравнивают с HIBL:
HIBL с HIBSHIBL с WEBLHIBL с TPORHIBL с TQQQHIBL с SPYHIBL с SOXLHIBL с SBND
Часто сравнивают с FAS:
FAS с FAZFAS с XLFFAS с SOXLFAS с DPSTFAS с TQQQFAS с TECLFAS с BNKU

Доходность на риск

HIBL vs. FAS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HIBL
Ранг доходности на риск HIBL: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HIBL: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HIBL: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HIBL: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HIBL: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HIBL: 9595
Ранг коэф-та Мартина
FAS
Ранг доходности на риск FAS: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAS: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAS: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAS: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAS: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HIBL c FAS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) и Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HIBLFASDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.19
0.03

+3.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
0.34

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.04

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

7.25

0.03

+7.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.38

0.08

+25.30

HIBL vs. FAS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HIBL на текущий момент составляет 3.19, что выше коэффициента Шарпа FAS равного 0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HIBL и FAS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HIBL и FAS

Максимальная просадка HIBL за все время составила -88.27%, примерно равная максимальной просадке FAS в -91.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIBL и FAS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HIBLFASРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.27%

-91.61%

+3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.39%

-40.88%

+9.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-69.66%

-43.10%

-26.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-81.58%

-66.88%

-14.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-85.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.19%

-20.63%

+10.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.05%

-31.12%

-12.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.96%

17.97%

-9.01%

Волатильность

Сравнение волатильности HIBL и FAS

Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares (HIBL) имеет более высокую волатильность в 34.70% по сравнению с Direxion Daily Financial Bull 3X Shares (FAS) с волатильностью 12.45%. Это указывает на то, что HIBL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HIBLFASРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

34.70%

12.45%

+22.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

57.54%

33.46%

+24.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.43%

43.61%

+27.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.04%

55.59%

+27.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

92.32%

61.33%

+30.99%

Сравнение комиссий HIBL и FAS

HIBL берет комиссию в 1.12%, что несколько больше комиссии FAS в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HIBL и FAS

Дивидендная доходность HIBL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности FAS в 9.64%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FAS
Direxion Daily Financial Bull 3X Shares		9.64%8.21%0.76%1.77%0.91%0.60%0.47%0.62%1.43%0.11%
HIBL
Direxion Daily S&P 500 High Beta Bull 3X Shares		1.28%2.43%0.82%0.69%0.00%0.06%0.19%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HIBL and FAS have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HIBL has higher volatility (34.70%) compared to FAS (12.45%). In terms of maximum drawdown, HIBL dropped -88.27% vs FAS's -91.61%.

On 5-year performance, HIBL leads with 10.57% vs 7.30% for FAS. On fees, FAS is cheaper at 1.00% per year. On volatility, FAS has been the lower-risk option at 12.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HIBL has performed better with a 10.57% return vs 7.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FAS is cheaper with a 1.00% expense ratio, compared with 1.12% for HIBL.

FAS has the higher dividend yield at 9.64%, compared with 1.28% for HIBL.

HIBL tracks S&P 500 High Beta Index (300%), while FAS tracks Russell 1000 Financial Services Index (300%). Their fees differ too: 1.12% for HIBL and 1.00% for FAS.

HIBL currently has the higher Sharpe Ratio (3.19 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HIBL и FAS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор