PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HHIS.TO с QDTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HHIS.TO с QDTY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY).

HHIS.TO и QDTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HHIS.TO - это активно управляемый фонд от Harvest. Фонд был запущен 16 янв. 2025 г.. QDTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 12 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HHIS.TO и QDTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HHIS.TO и QDTY

2026 (YTD)2025
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		-10.04%14.93%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-5.20%7.69%
Разные валюты инструментов

HHIS.TO торгуется в CAD, в то время как QDTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, HHIS.TO показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у QDTY с доходностью -5.20%.

HHIS.TO

1 день
2.41%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-10.04%
6 месяцев
-11.96%
1 год
29.34%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTY

1 день
0.00%
1 месяц
-2.87%
С начала года
-5.20%
6 месяцев
-2.44%
1 год
13.08%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harvest Diversified High Income Shares ETF

YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с HHIS.TO:
HHIS.TO с HDIV.TOHHIS.TO с HMAX.TOHHIS.TO с MSTE.TOHHIS.TO с XEI.TOHHIS.TO с HTAE.TOHHIS.TO с MSTYHHIS.TO с HHIC.TO
Часто сравнивают с QDTY:
QDTY с QDTEQDTY с QQQIQDTY с RDTYQDTY с QQCL.TOQDTY с QQQQDTY с QQQYQDTY с SPY

Сравнение комиссий HHIS.TO и QDTY

HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QDTY в 1.01%.

QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF

Доходность на риск

HHIS.TO vs. QDTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HHIS.TO
Ранг доходности на риск HHIS.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHIS.TO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHIS.TO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHIS.TO: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHIS.TO: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHIS.TO: 3434
Ранг коэф-та Мартина
QDTY
Ранг доходности на риск QDTY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTY: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTY: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HHIS.TO c QDTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HHIS.TOQDTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.90

0.49

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

0.83

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.15

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.19

0.78

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.17

2.77

+0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HHIS.TO vs. QDTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HHIS.TO на текущий момент составляет 0.90, что выше коэффициента Шарпа QDTY равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHIS.TO и QDTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HHIS.TOQDTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

0.49

+0.41

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.07

+0.21

Корреляция

Корреляция между HHIS.TO и QDTY составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HHIS.TO и QDTY

Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 30.49%, что меньше доходности QDTY в 37.20%

TTM2025
HHIS.TO
Harvest Diversified High Income Shares ETF		30.49%22.88%
QDTY
YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF		37.20%26.82%

Просадки

Сравнение просадок HHIS.TO и QDTY

Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки QDTY в -25.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и QDTY.

Загрузка...

Показатели просадок

HHIS.TOQDTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.83%

-23.45%

-8.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.43%

-14.86%

-9.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.95%

-8.25%

-10.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.79%

-4.94%

-3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.16%

4.18%

+4.98%

Волатильность

Сравнение волатильности HHIS.TO и QDTY

Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) имеет более высокую волатильность в 9.58% по сравнению с YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что HHIS.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HHIS.TOQDTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.58%

5.26%

+4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.38%

11.90%

+7.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.59%

26.54%

+6.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.37%

26.46%

+8.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.37%

26.46%

+8.91%