Сравнение HHIS.TO с QDTY
HHIS.TO (Harvest Diversified High Income Shares ETF) and QDTY (YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HHIS.TO is a Derivative Income fund actively managed by Harvest, while QDTY is a Nasdaq-100 fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HHIS.TO returned 11.07% vs 27.18% for QDTY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HHIS.TO charges 0.00%/yr vs 1.01%/yr for QDTY.
Доходность
Сравнение доходности HHIS.TO и QDTY
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HHIS.TO торгуется в CAD, в то время как QDTY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения QDTY были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HHIS.TO показывает доходность 5.07%, что значительно ниже, чем у QDTY с доходностью 13.65%.
HHIS.TO
- 1 день
- -2.03%
- 1 месяц
- -0.70%
- 6 месяцев
- 3.30%
- С начала года
- 5.07%
- 1 год
- 11.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTY
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- -1.89%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 13.65%
- 1 год
- 27.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHIS.TO и QDTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 5.07% | 16.85% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 13.65% | 7.45% |
Correlation
The correlation between HHIS.TO and QDTY is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.68 |
The correlation between HHIS.TO and QDTY has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHIS.TO vs. QDTY — Ранг доходности на риск
HHIS.TO
QDTY
Сравнение HHIS.TO c QDTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHIS.TO | QDTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.26 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | 2.78 | -2.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 8.54 | -7.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHIS.TO и QDTY
Максимальная просадка HHIS.TO за все время составила -31.83%, что больше максимальной просадки QDTY в -23.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHIS.TO и QDTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHIS.TO | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.83% | -23.83% | -8.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.43% | -9.84% | -14.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.72% | -4.77% | -1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.44% | -5.01% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.03% | 3.19% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHIS.TO и QDTY
Harvest Diversified High Income Shares ETF (HHIS.TO) и YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTY) имеют волатильность 7.83% и 7.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHIS.TO | QDTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.70% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.20% | 15.22% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.80% | 18.08% | +6.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.47% | 26.84% | +6.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.47% | 26.84% | +6.63% |
Сравнение комиссий HHIS.TO и QDTY
HHIS.TO берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии QDTY в 1.01%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHIS.TO и QDTY
Дивидендная доходность HHIS.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 28.56%, что меньше доходности QDTY в 34.71%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HHIS.TO Harvest Diversified High Income Shares ETF | 28.56% | 22.88% |
QDTY YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 34.23% | 26.82% |
Часто задаваемые вопросы
HHIS.TO and QDTY have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HHIS.TO is cheaper at 0.00% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HHIS.TO is cheaper with a 0.00% expense ratio, compared with 1.01% for QDTY.
HHIS.TO is categorized as Derivative Income, while QDTY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Harvest and YieldMax. Their fees differ too: 0.00% for HHIS.TO and 1.01% for QDTY.
Подберите оптимальное распределение для HHIS.TO и QDTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор