Сравнение HHCZX с QLENX

С начала года, HHCZX показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у QLENX с доходностью -3.31%. За последние 10 лет акции HHCZX уступали акциям QLENX по среднегодовой доходности: 3.97% против 11.26% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

HHCZX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии QLENX в 5.18%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и AQR Long-Short Equity N (QLENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HHCZX на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа QLENX равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HHCZX и QLENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между HHCZX и QLENX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QLENX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%.

Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что меньше максимальной просадки QLENX в -38.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и QLENX.

NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 3.62% по сравнению с AQR Long-Short Equity N (QLENX) с волатильностью 1.92%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.