Сравнение HHCZX с CDAZX
HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) and CDAZX (Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund) are both Long-Short funds. Over the past 5 years, HHCZX returned 0.63%/yr vs 12.02%/yr for CDAZX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. HHCZX charges 1.69%/yr vs 1.84%/yr for CDAZX.
Доходность
Сравнение доходности HHCZX и CDAZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HHCZX показывает доходность -3.20%, что значительно ниже, чем у CDAZX с доходностью 9.54%.
HHCZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.46%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.95%
CDAZX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.77%
- 6 месяцев
- 7.58%
- С начала года
- 9.54%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 17.97%
- 5 лет*
- 12.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HHCZX и CDAZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -3.20% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 11.36% | 12.72% | 8.10% |
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 9.54% | 19.20% | 19.75% | 3.90% | 1.31% | 20.14% | -6.39% | 8.17% | -12.03% | 10.32% |
Correlation
The correlation between HHCZX and CDAZX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2017 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HHCZX vs. CDAZX — Ранг доходности на риск
HHCZX
CDAZX
Сравнение HHCZX c CDAZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) и Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HHCZX | CDAZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.49 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.47 | -3.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.01 | 12.77 | -12.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HHCZX и CDAZX
Максимальная просадка HHCZX за все время составила -33.57%, что больше максимальной просадки CDAZX в -30.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HHCZX и CDAZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HHCZX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.57% | -30.94% | -2.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.42% | -7.32% | -8.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.42% | -8.54% | -6.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.51% | -10.91% | -8.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.05% | -0.89% | -14.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.02% | -6.08% | -7.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.94% | 1.97% | +6.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HHCZX и CDAZX
NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) имеет более высокую волатильность в 3.14% по сравнению с Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund (CDAZX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что HHCZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CDAZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HHCZX | CDAZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 2.62% | +0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.73% | 7.61% | +0.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 9.74% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.34% | 9.20% | +1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.28% | 10.04% | +6.24% |
Сравнение комиссий HHCZX и CDAZX
HHCZX берет комиссию в 1.69%, что меньше комиссии CDAZX в 1.84%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HHCZX и CDAZX
HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CDAZX за последние двенадцать месяцев составляет около 21.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CDAZX Multi-Manager Directional Alternative Strategies Fund | 21.25% | 23.28% | 10.21% | 1.58% | 11.48% | 6.28% | 0.00% | 0.79% | 50.33% | 3.97% | 0.00% | 0.00% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
HHCZX and CDAZX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HHCZX has higher volatility (3.14%) compared to CDAZX (2.62%). In terms of maximum drawdown, HHCZX dropped -33.57% vs CDAZX's -30.94%.
CDAZX currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HHCZX и CDAZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор