PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGLB с TTMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGLB с TTMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX).

HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. TTMIX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 сент. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности HGLB и TTMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Global Allocation Fund (HGLB) и T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGLB и TTMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		-7.08%43.20%38.33%39.41%-40.85%9.92%53.86%19.46%

Доходность по периодам

С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у TTMIX с доходностью -7.08%.

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

TTMIX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-7.08%
6 месяцев
17.01%
1 год
36.85%
3 года*
30.82%
5 лет*
10.23%
10 лет*
17.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Global Allocation Fund

T. Rowe Price Total Return Fund Class I

Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с PTYHGLB с GAAHGLB с ADXHGLB с IGAHGLB с LGIHGLB с HHCZXHGLB с WARAX
Часто сравнивают с TTMIX:
TTMIX с THISXTTMIX с TBCIXTTMIX с VOOTTMIX с DMOTTMIX с IGATTMIX с GBFFXTTMIX с GIMFX

Сравнение комиссий HGLB и TTMIX

HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии TTMIX в 0.37%.

TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

HGLB vs. TTMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
TTMIX
Ранг доходности на риск TTMIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTMIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTMIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTMIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTMIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTMIX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGLB c TTMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGLBTTMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

0.98

-0.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

3.04

-2.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.40

-0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

3.38

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

9.48

-8.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGLB vs. TTMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGLB на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа TTMIX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGLB и TTMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGLBTTMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

0.98

-0.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.39

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.76

-0.63

Корреляция

Корреляция между HGLB и TTMIX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGLB и TTMIX

Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что меньше доходности TTMIX в 54.17%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
HGLB
Highland Global Allocation Fund		12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%
TTMIX
T. Rowe Price Total Return Fund Class I		54.17%50.33%7.45%7.80%17.43%8.53%5.27%2.44%1.41%2.47%2.23%

Просадки

Сравнение просадок HGLB и TTMIX

Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки TTMIX в -47.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и TTMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGLBTTMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-47.11%

-23.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-11.15%

-12.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-47.11%

+17.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-47.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-8.07%

-10.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-10.13%

-8.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

3.98%

+4.87%

Волатильность

Сравнение волатильности HGLB и TTMIX

Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с T. Rowe Price Total Return Fund Class I (TTMIX) с волатильностью 6.51%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGLBTTMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

6.51%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

31.59%

-13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

38.85%

-13.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

26.25%

-3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

23.35%

+4.57%