PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGLB с PDRDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGLB с PDRDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX).

HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. PDRDX управляется Principal. Фонд был запущен 15 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности HGLB и PDRDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGLB и PDRDX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		10.54%14.63%3.09%3.22%-6.19%17.30%3.97%7.15%

Доходность по периодам

С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у PDRDX с доходностью 10.54%.

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

PDRDX

1 день
1.20%
1 месяц
-3.08%
С начала года
10.54%
6 месяцев
13.20%
1 год
22.43%
3 года*
10.02%
5 лет*
7.13%
10 лет*
6.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Global Allocation Fund

Principal Diversified Real Asset Fund

Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с PTYHGLB с GAAHGLB с ADXHGLB с IGAHGLB с LGIHGLB с HHCZXHGLB с WARAX
Часто сравнивают с PDRDX:
PDRDX с EQPGXPDRDX с VTHRXPDRDX с VWOPDRDX с VOOPDRDX с FESGXPDRDX с TRXAXPDRDX с PEIYX

Сравнение комиссий HGLB и PDRDX

HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии PDRDX в 0.83%.

PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

HGLB vs. PDRDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
PDRDX
Ранг доходности на риск PDRDX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDRDX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDRDX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDRDX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDRDX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDRDX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGLB c PDRDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGLBPDRDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.01

-1.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

2.64

-1.93

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.41

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

2.52

-2.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

13.70

-12.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGLB vs. PDRDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGLB на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PDRDX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGLB и PDRDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGLBPDRDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.01

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.65

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.50

-0.38

Корреляция

Корреляция между HGLB и PDRDX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGLB и PDRDX

Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности PDRDX в 3.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGLB
Highland Global Allocation Fund		12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
PDRDX
Principal Diversified Real Asset Fund		3.88%4.19%2.43%2.52%12.88%6.56%0.52%2.36%3.47%2.21%2.61%0.99%

Просадки

Сравнение просадок HGLB и PDRDX

Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки PDRDX в -28.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и PDRDX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGLBPDRDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-28.55%

-41.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-9.19%

-14.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-19.35%

-10.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

-3.08%

-15.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-6.03%

-12.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

1.69%

+7.16%

Волатильность

Сравнение волатильности HGLB и PDRDX

Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Principal Diversified Real Asset Fund (PDRDX) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PDRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGLBPDRDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

3.84%

+4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

7.37%

+10.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

11.36%

+14.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

10.96%

+11.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

10.77%

+17.15%