PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGLB с LFMIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGLB с LFMIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX).

HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. LFMIX - это активно управляемый фонд от LoCorr. Фонд был запущен 24 мар. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности HGLB и LFMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Global Allocation Fund (HGLB) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGLB и LFMIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-8.19%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		8.74%2.89%6.77%-6.55%15.43%0.07%4.55%13.56%

Доходность по периодам

С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у LFMIX с доходностью 8.74%.

HGLB

1 день
1.37%
1 месяц
-9.86%
С начала года
-8.19%
6 месяцев
-4.95%
1 год
9.83%
3 года*
9.35%
5 лет*
13.28%
10 лет*
—

LFMIX

1 день
0.24%
1 месяц
2.79%
С начала года
8.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
11.89%
3 года*
5.23%
5 лет*
4.55%
10 лет*
4.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Global Allocation Fund

LoCorr Macro Strategies Fund Class I

Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с PTYHGLB с GAAHGLB с ADXHGLB с IGAHGLB с LGIHGLB с HHCZXHGLB с WARAX
Часто сравнивают с LFMIX:
LFMIX с HFGMLFMIX с CIBFXLFMIX с SGHIXLFMIX с FFAAXLFMIX с TZINXLFMIX с FESGXLFMIX с TRXAX

Сравнение комиссий HGLB и LFMIX

HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии LFMIX в 1.88%.

LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I
HGLB
Highland Global Allocation Fund

Доходность на риск

HGLB vs. LFMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 99
Ранг коэф-та Мартина
LFMIX
Ранг доходности на риск LFMIX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFMIX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFMIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFMIX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFMIX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFMIX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGLB c LFMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGLBLFMIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.07

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.71

3.00

-2.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.39

-0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

3.91

-3.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.16

10.38

-9.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGLB vs. LFMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGLB на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа LFMIX равного 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGLB и LFMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGLBLFMIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.07

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

0.63

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.36

-0.24

Корреляция

Корреляция между HGLB и LFMIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGLB и LFMIX

Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности LFMIX в 2.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGLB
Highland Global Allocation Fund		12.86%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
LFMIX
LoCorr Macro Strategies Fund Class I		2.89%3.14%3.21%3.17%14.35%4.95%4.73%4.66%3.12%5.89%1.95%3.08%

Просадки

Сравнение просадок HGLB и LFMIX

Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки LFMIX в -22.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и LFMIX.

Загрузка...

Показатели просадок

HGLBLFMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-22.68%

-47.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-2.95%

-20.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-12.26%

-17.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-12.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.32%

0.00%

-18.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.21%

-6.84%

-11.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.85%

1.16%

+7.69%

Волатильность

Сравнение волатильности HGLB и LFMIX

Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с LoCorr Macro Strategies Fund Class I (LFMIX) с волатильностью 1.87%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LFMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGLBLFMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.27%

1.87%

+6.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.22%

4.50%

+13.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.37%

5.77%

+19.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

7.25%

+15.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.92%

7.64%

+20.28%