Сравнение HGLB с HHCZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX).
HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. HHCZX управляется Highland Funds. Фонд был запущен 4 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности HGLB и HHCZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGLB и HHCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | -8.19% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 53.22% | -17.98% | -31.46% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -5.26% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 2.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у HHCZX с доходностью -5.26%.
HGLB
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
HHCZX
- 1 день
- 1.91%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- -5.26%
- 6 месяцев
- -13.20%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- 4.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGLB и HHCZX
HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HHCZX в 1.69%.
Доходность на риск
HGLB vs. HHCZX — Ранг доходности на риск
HGLB
HHCZX
Сравнение HGLB c HHCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGLB | HHCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 0.11 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 0.35 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.12 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 0.34 | +0.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGLB | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 0.11 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | -0.22 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.28 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между HGLB и HHCZX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGLB и HHCZX
Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | 12.86% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Просадки
Сравнение просадок HGLB и HHCZX
Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и HHCZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGLB | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -33.57% | -36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.34% | -15.31% | -8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -31.21% | +1.33% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -16.86% | -1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -13.99% | -4.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 5.48% | +3.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGLB и HHCZX
Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) с волатильностью 4.26%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGLB | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 4.26% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 15.43% | +2.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 16.47% | +8.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 10.89% | +11.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 16.38% | +11.54% |