Сравнение HGLB с HHCZX
HGLB (Highland Global Allocation Fund) and HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) are both mutual funds - HGLB is a Global Allocation fund managed by Highland Funds, while HHCZX is a Long-Short fund managed by Highland Funds. Over the past 5 years, HGLB returned 6.97%/yr vs 0.63%/yr for HHCZX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. HGLB charges 0.02%/yr vs 1.69%/yr for HHCZX.
Доходность
Сравнение доходности HGLB и HHCZX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGLB показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у HHCZX с доходностью -3.20%.
HGLB
- 1 день
- -1.07%
- 1 месяц
- -5.53%
- 6 месяцев
- -12.52%
- С начала года
- -13.96%
- 1 год
- -1.04%
- 3 года*
- 7.80%
- 5 лет*
- 6.97%
- 10 лет*
- —
HHCZX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 0.18%
- 6 месяцев
- -6.46%
- С начала года
- -3.20%
- 1 год
- -0.06%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 0.63%
- 10 лет*
- 3.95%
Сравнение доходности по годам HGLB и HHCZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | -13.96% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 53.22% | -17.98% | -31.46% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | -3.20% | 6.52% | 7.22% | 5.44% | -5.49% | -17.31% | 22.24% | 2.55% |
Correlation
The correlation between HGLB and HHCZX is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г. | 0.26 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGLB vs. HHCZX — Ранг доходности на риск
HGLB
HHCZX
Сравнение HGLB c HHCZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGLB | HHCZX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.02 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.04 | -0.00 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.08 | -0.01 | -0.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGLB и HHCZX
Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и HHCZX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGLB | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -33.57% | -36.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.86% | -15.42% | -8.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.86% | -15.42% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -19.51% | -10.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.45% | -15.05% | -8.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.23% | -14.02% | -4.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 8.94% | +4.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGLB и HHCZX
Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) с волатильностью 3.14%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGLB | HHCZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 3.14% | +1.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.88% | 7.73% | +5.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.17% | 16.59% | +4.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.15% | 10.34% | +11.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.55% | 16.28% | +11.27% |
Сравнение комиссий HGLB и HHCZX
HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HHCZX в 1.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGLB и HHCZX
Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 14.05%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | 14.05% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HHCZX NexPoint Event Driven Fund | 0.00% | 0.00% | 0.56% | 2.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.06% | 0.00% | 4.27% |
Часто задаваемые вопросы
HGLB and HHCZX have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGLB has higher volatility (4.99%) compared to HHCZX (3.14%). In terms of maximum drawdown, HGLB dropped -70.40% vs HHCZX's -33.57%.
HHCZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGLB и HHCZX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор