PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGLB с HHCZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGLB с HHCZX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HGLB (Highland Global Allocation Fund) and HHCZX (NexPoint Event Driven Fund) are both mutual funds - HGLB is a Global Allocation fund managed by Highland Funds, while HHCZX is a Long-Short fund managed by Highland Funds. Over the past 5 years, HGLB returned 8.64%/yr vs -2.50%/yr for HHCZX. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. HGLB charges 0.02%/yr vs 1.69%/yr for HHCZX.

Доходность

Сравнение доходности HGLB и HHCZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Global Allocation Fund (HGLB) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGLB показывает доходность -9.04%, что значительно ниже, чем у HHCZX с доходностью -4.23%.

HGLB

1 день
-0.13%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-9.04%
6 месяцев
-13.92%
1 год
2.49%
3 года*
10.57%
5 лет*
8.64%
10 лет*
—

HHCZX

1 день
0.00%
1 месяц
0.42%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-7.00%
1 год
0.72%
3 года*
4.92%
5 лет*
-2.50%
10 лет*
3.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGLB и HHCZX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-9.04%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		-4.23%6.52%7.22%5.44%-5.49%-17.31%22.24%2.89%

Correlation

The correlation between HGLB and HHCZX is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2019 г.

0.25

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Global Allocation Fund

NexPoint Event Driven Fund

Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с LGIHGLB с WMRIXHGLB с RAPZXHGLB с GBMFXHGLB с GAAHGLB с IGAHGLB с GBFFX
Часто сравнивают с HHCZX:
HHCZX с HFROHHCZX с SNOIXHHCZX с HMEZXHHCZX с VMNFXHHCZX с BACHHCZX с QAMNXHHCZX с QLENX

Доходность на риск

HGLB vs. HHCZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 33
Ранг коэф-та Мартина
HHCZX
Ранг доходности на риск HHCZX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HHCZX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HHCZX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HHCZX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HHCZX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HHCZX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGLB c HHCZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и NexPoint Event Driven Fund (HHCZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGLBHHCZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
0.07

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.33
0.28

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.04

1.04

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.11

0.07

+0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.23

0.14

+0.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGLB vs. HHCZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGLB на текущий момент составляет 0.12, что выше коэффициента Шарпа HHCZX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGLB и HHCZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGLBHHCZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

0.07

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

-0.24

+0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

0.28

-0.17

Просадки

Сравнение просадок HGLB и HHCZX

Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки HHCZX в -33.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и HHCZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGLBHHCZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-33.57%

-36.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.34%

-15.42%

-7.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.34%

-15.42%

-7.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-30.02%

+0.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.07%

-15.96%

-3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.19%

-14.01%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.10%

7.88%

+3.22%

Волатильность

Сравнение волатильности HGLB и HHCZX

Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 4.97% по сравнению с NexPoint Event Driven Fund (HHCZX) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HHCZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGLBHHCZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.97%

2.30%

+2.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.21%

8.03%

+5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.14%

16.29%

+4.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

10.68%

+11.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.68%

16.27%

+11.41%

Сравнение комиссий HGLB и HHCZX

HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии HHCZX в 1.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGLB и HHCZX

Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.18%, тогда как HHCZX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGLB
Highland Global Allocation Fund		13.18%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%
HHCZX
NexPoint Event Driven Fund		0.00%0.00%0.56%2.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.06%0.00%4.27%

Часто задаваемые вопросы

HGLB and HHCZX have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGLB has higher volatility (4.97%) compared to HHCZX (2.30%). In terms of maximum drawdown, HGLB dropped -70.40% vs HHCZX's -33.57%.

HGLB currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGLB и HHCZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор