PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGLB с GGSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGLB с GGSIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HGLB (Highland Global Allocation Fund) and GGSIX (Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio) are both Global Allocation funds. Over the past 5 years, HGLB returned 7.48%/yr vs 9.58%/yr for GGSIX. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. HGLB charges 0.02%/yr vs 0.19%/yr for GGSIX.

Доходность

Сравнение доходности HGLB и GGSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGLB показывает доходность -14.42%, что значительно ниже, чем у GGSIX с доходностью 8.16%.

HGLB

1 день
-1.47%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-14.42%
6 месяцев
-15.26%
1 год
-7.09%
3 года*
8.63%
5 лет*
7.48%
10 лет*
—

GGSIX

1 день
-1.71%
1 месяц
-0.05%
С начала года
8.16%
6 месяцев
7.38%
1 год
21.11%
3 года*
18.57%
5 лет*
9.58%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGLB и GGSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
HGLB
Highland Global Allocation Fund		-14.42%51.74%-1.52%-6.15%14.53%53.22%-17.98%-31.46%
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		8.16%19.29%19.26%17.83%-16.86%17.04%14.34%15.10%

Correlation

The correlation between HGLB and GGSIX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 февр. 2019 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Highland Global Allocation Fund

Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio

Часто сравнивают с HGLB:
HGLB с LGIHGLB с WMRIXHGLB с GBMFXHGLB с RAPZXHGLB с GAAHGLB с GBFFXHGLB с IGA
Часто сравнивают с GGSIX:
GGSIX с CENTXGGSIX с CVLOXGGSIX с IGAGGSIX с PRWAXGGSIX с RPGAXGGSIX с JNSGXGGSIX с TRXAX

Доходность на риск

HGLB vs. GGSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGLB
Ранг доходности на риск HGLB: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGLB: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGLB: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGLB: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGLB: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGLB: 22
Ранг коэф-та Мартина
GGSIX
Ранг доходности на риск GGSIX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGSIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGSIX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGSIX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGLB c GGSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HGLBGGSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.34
1.95

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.35
2.68

-3.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.36

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.30

2.62

-2.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.59

11.37

-11.96

HGLB vs. GGSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGLB на текущий момент составляет -0.34, что ниже коэффициента Шарпа GGSIX равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGLB и GGSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HGLB и GGSIX

Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и GGSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGLBGGSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.40%

-52.85%

-17.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.86%

-8.71%

-15.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.86%

-14.78%

-9.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.88%

-26.74%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.86%

-2.10%

-21.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.20%

-9.19%

-9.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.08%

1.99%

+10.09%

Волатильность

Сравнение волатильности HGLB и GGSIX

Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGLBGGSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.90%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.99%

9.69%

+3.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

11.72%

+9.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.12%

13.56%

+8.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.62%

14.32%

+13.30%

Сравнение комиссий HGLB и GGSIX

HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GGSIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGLB и GGSIX

Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 14.12%, что больше доходности GGSIX в 10.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GGSIX
Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio		10.98%11.87%12.21%1.73%5.76%6.57%3.47%5.77%3.02%2.77%1.35%2.03%
HGLB
Highland Global Allocation Fund		14.12%11.57%14.27%12.82%10.32%9.39%15.44%11.35%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGLB and GGSIX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGLB has higher volatility (6.01%) compared to GGSIX (4.90%). In terms of maximum drawdown, HGLB dropped -70.40% vs GGSIX's -52.85%.

GGSIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGLB и GGSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор