Сравнение HGLB с GGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX).
HGLB управляется Highland Funds. Фонд был запущен 5 янв. 1998 г.. GGSIX управляется Goldman Sachs. Фонд был запущен 1 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности HGLB и GGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGLB и GGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | -8.19% | 51.74% | -1.52% | -6.15% | 14.53% | 53.22% | -17.98% | -31.46% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | -1.83% | 19.29% | 19.26% | 17.83% | -16.86% | 17.04% | 14.34% | 14.79% |
Доходность по периодам
С начала года, HGLB показывает доходность -8.19%, что значительно ниже, чем у GGSIX с доходностью -1.83%.
HGLB
- 1 день
- 1.37%
- 1 месяц
- -9.86%
- С начала года
- -8.19%
- 6 месяцев
- -4.95%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 13.28%
- 10 лет*
- —
GGSIX
- 1 день
- 2.48%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- -1.83%
- 6 месяцев
- 0.80%
- 1 год
- 17.48%
- 3 года*
- 15.83%
- 5 лет*
- 8.67%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGLB и GGSIX
HGLB берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии GGSIX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
HGLB vs. GGSIX — Ранг доходности на риск
HGLB
GGSIX
Сравнение HGLB c GGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Highland Global Allocation Fund (HGLB) и Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGLB | GGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.39 | 1.34 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.71 | 1.79 | -1.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.27 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 1.43 | -0.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 6.42 | -5.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGLB | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 | 1.34 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 | 0.65 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.12 | 0.44 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между HGLB и GGSIX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGLB и GGSIX
Дивидендная доходность HGLB за последние двенадцать месяцев составляет около 12.86%, что больше доходности GGSIX в 12.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGLB Highland Global Allocation Fund | 12.86% | 11.57% | 14.27% | 12.82% | 10.32% | 9.39% | 15.44% | 11.35% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GGSIX Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio | 12.09% | 11.87% | 12.21% | 1.73% | 5.76% | 6.57% | 3.47% | 5.77% | 3.02% | 2.77% | 1.35% | 2.03% |
Просадки
Сравнение просадок HGLB и GGSIX
Максимальная просадка HGLB за все время составила -70.40%, что больше максимальной просадки GGSIX в -52.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGLB и GGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGLB | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.40% | -52.85% | -17.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.34% | -10.84% | -12.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.88% | -26.74% | -3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.32% | -6.45% | -11.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.21% | -9.25% | -8.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.85% | 2.51% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGLB и GGSIX
Highland Global Allocation Fund (HGLB) имеет более высокую волатильность в 8.27% по сравнению с Goldman Sachs Growth Strategy Portfolio (GGSIX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что HGLB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGLB | GGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.27% | 5.36% | +2.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.22% | 8.53% | +9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.37% | 13.51% | +11.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.36% | 13.38% | +8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.92% | 14.29% | +13.63% |