PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GBMFX с CIBFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GBMFX с CIBFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GBMFX (GMO Benchmark-Free Allocation Fund) and CIBFX (American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1) are both Global Allocation funds. Over the past 10 years, GBMFX returned 6.93%/yr vs 7.87%/yr for CIBFX. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GBMFX charges 0.74%/yr vs 0.64%/yr for CIBFX.

Доходность

Сравнение доходности GBMFX и CIBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GBMFX показывает доходность 11.97%, что значительно выше, чем у CIBFX с доходностью 7.48%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям CIBFX по среднегодовой доходности: 6.93% против 7.87% соответственно.

GBMFX

1 день
0.06%
1 месяц
2.79%
С начала года
11.97%
6 месяцев
14.01%
1 год
28.78%
3 года*
16.57%
5 лет*
8.54%
10 лет*
6.93%

CIBFX

1 день
-0.25%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.48%
6 месяцев
8.25%
1 год
17.78%
3 года*
15.05%
5 лет*
8.30%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GBMFX и CIBFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		11.97%22.89%4.33%13.46%-2.24%2.97%-2.50%11.62%-5.36%13.05%
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.48%20.29%10.16%8.90%-7.21%14.95%3.14%17.16%-7.10%13.88%

Correlation

The correlation between GBMFX and CIBFX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2003 г.

0.81

The correlation between GBMFX and CIBFX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Benchmark-Free Allocation Fund

American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1

Часто сравнивают с GBMFX:
GBMFX с FESGXGBMFX с JNSMXGBMFX с HGLBGBMFX с VOOGBMFX с FFACXGBMFX с DPREXGBMFX с RPGAX
Часто сравнивают с CIBFX:
CIBFX с PDSYXCIBFX с RAPZXCIBFX с LFMIXCIBFX с MHEIXCIBFX с WMRIXCIBFX с GBFFXCIBFX с NRIIX

Доходность на риск

GBMFX vs. CIBFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GBMFX
Ранг доходности на риск GBMFX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GBMFX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GBMFX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GBMFX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GBMFX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GBMFX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
CIBFX
Ранг доходности на риск CIBFX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CIBFX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CIBFX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CIBFX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CIBFX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CIBFX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GBMFX c CIBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GBMFXCIBFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.11
2.27

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.92
3.22

+2.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.83

1.43

+0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.04

2.80

+2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.35

11.15

+8.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GBMFX vs. CIBFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GBMFX на текущий момент составляет 4.11, что выше коэффициента Шарпа CIBFX равного 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GBMFX и CIBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GBMFXCIBFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.11

2.27

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.18

0.84

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.73

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.99

0.66

+0.33

Просадки

Сравнение просадок GBMFX и CIBFX

Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки CIBFX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и CIBFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GBMFXCIBFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.40%

-43.26%

+19.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.78%

-6.49%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.16%

-8.89%

+1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.42%

-17.68%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.40%

-25.28%

+1.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.27%

-4.71%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

1.63%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GBMFX и CIBFX

GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) имеют волатильность 2.36% и 2.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GBMFXCIBFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

2.45%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.47%

6.37%

-0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.08%

8.01%

-0.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.30%

9.99%

-2.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.00%

10.88%

-2.88%

Сравнение комиссий GBMFX и CIBFX

GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CIBFX в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GBMFX и CIBFX

Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности CIBFX в 7.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CIBFX
American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1		7.17%7.65%5.69%3.41%3.37%3.08%3.34%4.04%3.72%4.37%3.46%3.56%
GBMFX
GMO Benchmark-Free Allocation Fund		3.72%4.16%5.14%5.64%3.20%2.46%3.73%3.35%3.67%2.39%1.60%2.10%

Часто задаваемые вопросы

GBMFX and CIBFX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CIBFX has higher volatility (2.45%) compared to GBMFX (2.36%). In terms of maximum drawdown, GBMFX dropped -23.40% vs CIBFX's -43.26%.

GBMFX currently has the higher Sharpe Ratio (4.11 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GBMFX и CIBFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор