Сравнение GBMFX с CIBFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX).
GBMFX управляется GMO. Фонд был запущен 22 июл. 2003 г.. CIBFX - это активно управляемый фонд от American Funds. Фонд был запущен 30 июл. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GBMFX и CIBFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GBMFX и CIBFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 5.61% | 22.89% | 4.33% | 13.46% | -2.24% | 2.97% | -2.50% | 11.62% | -5.36% | 13.05% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 1.63% | 20.29% | 10.16% | 8.90% | -7.21% | 14.95% | 3.14% | 17.16% | -7.10% | 13.88% |
Доходность по периодам
С начала года, GBMFX показывает доходность 5.61%, что значительно выше, чем у CIBFX с доходностью 1.63%. За последние 10 лет акции GBMFX уступали акциям CIBFX по среднегодовой доходности: 6.41% против 7.50% соответственно.
GBMFX
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- -3.00%
- С начала года
- 5.61%
- 6 месяцев
- 11.79%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 14.40%
- 5 лет*
- 8.00%
- 10 лет*
- 6.41%
CIBFX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -4.15%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 4.21%
- 1 год
- 16.11%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 8.15%
- 10 лет*
- 7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GBMFX и CIBFX
GBMFX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии CIBFX в 0.64%.
Доходность на риск
GBMFX vs. CIBFX — Ранг доходности на риск
GBMFX
CIBFX
Сравнение GBMFX c CIBFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) и American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GBMFX | CIBFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.02 | 1.61 | +1.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.00 | 2.19 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.33 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | 2.00 | +1.91 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.09 | 9.12 | +5.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GBMFX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.02 | 1.61 | +1.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.82 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.69 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между GBMFX и CIBFX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GBMFX и CIBFX
Дивидендная доходность GBMFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что меньше доходности CIBFX в 7.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GBMFX GMO Benchmark-Free Allocation Fund | 3.94% | 4.16% | 5.14% | 5.64% | 3.20% | 2.46% | 3.73% | 3.35% | 3.67% | 2.39% | 1.60% | 2.10% |
CIBFX American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 | 7.59% | 7.65% | 5.69% | 3.41% | 3.37% | 3.08% | 3.34% | 4.04% | 3.72% | 4.37% | 3.46% | 3.56% |
Просадки
Сравнение просадок GBMFX и CIBFX
Максимальная просадка GBMFX за все время составила -23.40%, что меньше максимальной просадки CIBFX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GBMFX и CIBFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GBMFX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.40% | -43.26% | +19.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -8.37% | +2.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.42% | -17.68% | +3.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.40% | -25.28% | +1.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.64% | -4.86% | +1.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.29% | -4.74% | +1.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 1.83% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности GBMFX и CIBFX
Текущая волатильность для GMO Benchmark-Free Allocation Fund (GBMFX) составляет 3.44%, в то время как у American Funds Capital Income Builder Fund Class F-1 (CIBFX) волатильность равна 3.72%. Это указывает на то, что GBMFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CIBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GBMFX | CIBFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.44% | 3.72% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.30% | 6.12% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.97% | 10.20% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.22% | 9.95% | -2.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.97% | 10.86% | -2.89% |