Сравнение HGER с VWENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX).
HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. VWENX управляется Vanguard. Фонд был запущен 14 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности HGER и VWENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGER и VWENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | -3.33% | 16.63% | 14.82% | 14.40% | -9.89% |
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у VWENX с доходностью -3.33%.
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VWENX
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- -3.95%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -0.41%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.66%
- 10 лет*
- 9.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGER и VWENX
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VWENX в 0.16%.
Доходность на риск
HGER vs. VWENX — Ранг доходности на риск
HGER
VWENX
Сравнение HGER c VWENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | VWENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.24 | +0.87 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 1.82 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 1.89 | +2.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 8.54 | +6.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.24 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.69 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.65 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между HGER и VWENX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и VWENX
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности VWENX в 12.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWENX Vanguard Wellington Fund Admiral Shares | 12.01% | 11.55% | 10.85% | 6.08% | 8.28% | 8.72% | 7.85% | 4.74% | 9.58% | 5.88% | 4.53% | 6.58% |
Просадки
Сравнение просадок HGER и VWENX
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки VWENX в -36.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и VWENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGER | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -36.02% | +12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -8.02% | -0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -25.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -4.90% | +4.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -4.38% | -3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 1.78% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и VWENX
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с Vanguard Wellington Fund Admiral Shares (VWENX) с волатильностью 4.06%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGER | VWENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 4.06% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 6.66% | +7.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 11.88% | +6.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 11.12% | +6.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 11.50% | +6.28% |