PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с VFLO

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and VFLO (Victoryshares Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while VFLO is a Large Cap Value Equities fund tracking the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, HGER returned 37.35% vs 35.01% for VFLO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности HGER и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 24.74%, что значительно выше, чем у VFLO с доходностью 17.47%.

HGER

1 день
0.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.88%
1 год
37.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

VFLO

1 день
0.22%
1 месяц
5.80%
С начала года
17.47%
6 месяцев
18.46%
1 год
35.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и VFLO

2026 (YTD)202520242023
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		24.74%20.08%9.25%4.93%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		17.47%17.51%21.83%14.59%

Correlation

The correlation between HGER and VFLO is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2023 г.

0.14

The correlation between HGER and VFLO shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HGER и VFLO

Секторы
HGER
VFLO

Сырьевые материалы

103.6%
4.3%

Коммуникационные услуги

-

4.7%

Потребительский циклический сектор

-

17.2%

Потребительский защитный сектор

-

0.0%

Энергетика

-

12.2%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

17.9%

Промышленность

-

3.4%

Недвижимость

-

0.0%

Технологии

-

38.4%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Сырьевые материалы

HGER
103.6%
VFLO
4.3%

Коммуникационные услуги

HGER

-

VFLO
4.7%

Потребительский циклический сектор

HGER

-

VFLO
17.2%

Потребительский защитный сектор

HGER

-

VFLO
0.0%

Энергетика

HGER

-

VFLO
12.2%

Финансовые услуги

HGER

-

VFLO
0.0%

Здравоохранение

HGER

-

VFLO
17.9%

Промышленность

HGER

-

VFLO
3.4%

Недвижимость

HGER

-

VFLO
0.0%

Технологии

HGER

-

VFLO
38.4%

Коммунальные услуги

HGER

-

VFLO
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Victoryshares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

HGER vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.30

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.29

-0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.41

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

7.06

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

20.90

-6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERVFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.30

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.56

-0.70

Просадки

Сравнение просадок HGER и VFLO

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-17.79%

-5.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-4.98%

-3.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-4.21%

-3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-2.42%

-5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

1.68%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и VFLO

Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 4.49%, в то время как у Victoryshares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 6.90%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

6.90%

-2.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

11.45%

+3.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

15.30%

+1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

16.00%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

16.00%

+1.64%

Сравнение комиссий HGER и VFLO

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и VFLO

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности VFLO в 1.21%

ПозицияTTM2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.68%7.09%3.28%7.24%0.64%
VFLO
Victoryshares Free Cash Flow ETF		1.21%1.60%1.20%0.71%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGER and VFLO have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (6.90%) compared to HGER (4.49%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs VFLO's -17.79%.

On 1-year performance, HGER leads with 37.35% vs 35.01% for VFLO. On fees, VFLO is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HGER has performed better with a 37.35% return vs 35.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFLO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 1.21% for VFLO.

HGER is categorized as Commodities, while VFLO is Large Cap Value Equities. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Harbor and Victory. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор