PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с QTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с QTUM

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and QTUM (Defiance Quantum ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while QTUM is a Technology Equities fund tracking the BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 19.99%/yr vs 48.48%/yr for QTUM. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.40%/yr for QTUM.

Доходность

Сравнение доходности HGER и QTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 24.74%, что значительно ниже, чем у QTUM с доходностью 44.14%.

HGER

1 день
0.55%
1 месяц
-4.74%
С начала года
24.74%
6 месяцев
24.88%
1 год
37.35%
3 года*
19.99%
5 лет*
—
10 лет*
—

QTUM

1 день
3.25%
1 месяц
8.85%
С начала года
44.14%
6 месяцев
39.20%
1 год
80.80%
3 года*
48.48%
5 лет*
27.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и QTUM

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		24.74%20.08%9.25%1.93%9.77%
QTUM
Defiance Quantum ETF		44.14%36.65%50.54%39.86%-22.36%

Correlation

The correlation between HGER and QTUM is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.15

The correlation between HGER and QTUM shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.15 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HGER и QTUM

Секторы
HGER
QTUM

Сырьевые материалы

103.6%

-

Коммуникационные услуги

-

4.9%

Потребительский циклический сектор

-

0.7%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

0.6%

Промышленность

-

8.7%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

85.1%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

HGER
103.6%
QTUM

-

Коммуникационные услуги

HGER

-

QTUM
4.9%

Потребительский циклический сектор

HGER

-

QTUM
0.7%

Потребительский защитный сектор

HGER

-

QTUM

-

Энергетика

HGER

-

QTUM

-

Финансовые услуги

HGER

-

QTUM

-

Здравоохранение

HGER

-

QTUM
0.6%

Промышленность

HGER

-

QTUM
8.7%

Недвижимость

HGER

-

QTUM

-

Технологии

HGER

-

QTUM
85.1%

Коммунальные услуги

HGER

-

QTUM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Defiance Quantum ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с QTUM:
QTUM с QNTMQTUM с IONQQTUM с ARKQQTUM с FTECQTUM с WQTM.DEQTUM с RGTIQTUM с SCHD

Доходность на риск

HGER vs. QTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8282
Ранг коэф-та Мартина
QTUM
Ранг доходности на риск QTUM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTUM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTUM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTUM: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTUM: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTUM: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c QTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и Defiance Quantum ETF (QTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERQTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.94

-0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
3.42

-0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.47

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.64

5.32

-0.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.85

19.76

-4.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. QTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QTUM равному 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и QTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERQTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

2.94

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

1.03

-0.17

Просадки

Сравнение просадок HGER и QTUM

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки QTUM в -38.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и QTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERQTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-38.45%

+15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-15.26%

+7.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-25.39%

+16.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-38.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.50%

-6.53%

-0.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-8.25%

+0.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.52%

4.10%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и QTUM

Текущая волатильность для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) составляет 4.49%, в то время как у Defiance Quantum ETF (QTUM) волатильность равна 13.41%. Это указывает на то, что HGER испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERQTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

13.41%

-8.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.77%

22.31%

-7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.09%

27.73%

-10.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

26.85%

-9.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

27.34%

-9.70%

Сравнение комиссий HGER и QTUM

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии QTUM в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и QTUM

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.68%, что больше доходности QTUM в 0.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.68%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%
QTUM
Defiance Quantum ETF		0.74%1.01%0.61%0.81%1.46%0.48%0.42%0.61%0.21%

Часто задаваемые вопросы

HGER and QTUM have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QTUM has higher volatility (13.41%) compared to HGER (4.49%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs QTUM's -38.45%.

On 3-year performance, QTUM leads with 48.48% vs 19.99% for HGER. On fees, QTUM is cheaper at 0.40% per year. On volatility, HGER has been the lower-risk option at 4.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QTUM has performed better with a 48.48% return vs 19.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTUM is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.68%, compared with 0.74% for QTUM.

HGER is categorized as Commodities, while QTUM is Technology Equities. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while QTUM tracks BlueStar Machine Learning and Quantum Computing Index. They also come from different issuers: Harbor and Defiance. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.40% for QTUM.

QTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.94 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и QTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор