PortfoliosLab logo
Сравнение DJP с RSP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DJP и RSP составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности DJP и RSP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.93%
436.44%
DJP
RSP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DJP:

0.34

RSP:

0.29

Коэф-т Сортино

DJP:

0.60

RSP:

0.53

Коэф-т Омега

DJP:

1.07

RSP:

1.07

Коэф-т Кальмара

DJP:

0.09

RSP:

0.28

Коэф-т Мартина

DJP:

0.83

RSP:

1.07

Индекс Язвы

DJP:

6.51%

RSP:

4.58%

Дневная вол-ть

DJP:

15.88%

RSP:

17.13%

Макс. просадка

DJP:

-78.35%

RSP:

-59.92%

Текущая просадка

DJP:

-53.27%

RSP:

-9.75%

Доходность по периодам

С начала года, DJP показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у RSP с доходностью -3.71%. За последние 10 лет акции DJP уступали акциям RSP по среднегодовой доходности: 1.50% против 9.28% соответственно.


DJP

С начала года

6.48%

1 месяц

-2.40%

6 месяцев

7.83%

1 год

5.04%

5 лет

16.41%

10 лет

1.50%

RSP

С начала года

-3.71%

1 месяц

-2.26%

6 месяцев

-5.47%

1 год

5.07%

5 лет

13.12%

10 лет

9.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий DJP и RSP

DJP берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии RSP в 0.20%.


График комиссии DJP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DJP: 0.70%
График комиссии RSP с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSP: 0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DJP и RSP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

DJP
Ранг риск-скорректированной доходности DJP, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DJP, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DJP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DJP, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DJP, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина

RSP
Ранг риск-скорректированной доходности RSP, с текущим значением в 4444
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSP, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSP, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSP, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DJP c RSP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) и Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа DJP, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
DJP: 0.34
RSP: 0.29
Коэффициент Сортино DJP, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
DJP: 0.60
RSP: 0.53
Коэффициент Омега DJP, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
DJP: 1.07
RSP: 1.07
Коэффициент Кальмара DJP, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
DJP: 0.09
RSP: 0.28
Коэффициент Мартина DJP, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
DJP: 0.83
RSP: 1.07

Показатель коэффициента Шарпа DJP на текущий момент составляет 0.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RSP равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DJP и RSP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.29
DJP
RSP

Дивиденды

Сравнение дивидендов DJP и RSP

DJP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RSP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DJP
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSP
Invesco S&P 500® Equal Weight ETF
1.67%1.52%1.63%1.82%1.28%1.64%1.69%2.02%1.52%1.20%1.70%1.46%

Просадки

Сравнение просадок DJP и RSP

Максимальная просадка DJP за все время составила -78.35%, что больше максимальной просадки RSP в -59.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DJP и RSP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-53.27%
-9.75%
DJP
RSP

Волатильность

Сравнение волатильности DJP и RSP

Текущая волатильность для iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN (DJP) составляет 8.26%, в то время как у Invesco S&P 500® Equal Weight ETF (RSP) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что DJP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
8.26%
12.78%
DJP
RSP