PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение HGER с DCMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности HGER и DCMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGER и DCMSX


2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
25.32%15.15%5.90%-9.14%2.08%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGER показывает доходность 25.22%, а DCMSX немного выше – 25.32%.


HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
10 лет*

DCMSX

1 день
-0.51%
1 месяц
7.52%
С начала года
25.32%
6 месяцев
30.80%
1 год
32.50%
3 года*
13.52%
5 лет*
13.93%
10 лет*
8.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

DFA Commodity Strategy Portfolio

Сравнение комиссий HGER и DCMSX

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DCMSX в 0.31%.


Доходность на риск

HGER vs. DCMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина

DCMSX
Ранг доходности на риск DCMSX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMSX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMSX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMSX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c DCMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


HGERDCMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

2.01

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.61

+0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.37

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

3.66

+0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.38

10.31

+5.07

HGER vs. DCMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DCMSX равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и DCMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


HGERDCMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.01

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.09

+0.80

Корреляция

Корреляция между HGER и DCMSX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и DCMSX

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности DCMSX в 8.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DCMSX
DFA Commodity Strategy Portfolio
8.41%10.75%2.83%2.52%7.46%49.44%0.37%1.51%1.63%3.09%0.47%0.15%

Просадки

Сравнение просадок HGER и DCMSX

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки DCMSX в -60.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и DCMSX.


Загрузка...

Показатели просадок


HGERDCMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-60.94%

+37.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.24%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-0.73%

+0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-32.12%

+24.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.28%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и DCMSX

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с DFA Commodity Strategy Portfolio (DCMSX) с волатильностью 6.52%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


HGERDCMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

6.52%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

13.15%

+1.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

16.46%

+1.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.17%

+1.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

14.44%

+3.34%