Сравнение HGER с COMB
HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and COMB (GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF) are both Commodities funds. HGER is passively managed, while COMB is actively managed. Over the past 3 years, HGER returned 17.82%/yr vs 11.33%/yr for COMB. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. HGER charges 0.68%/yr vs 0.25%/yr for COMB.
Доходность
Сравнение доходности HGER и COMB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 18.37%, что значительно выше, чем у COMB с доходностью 14.68%.
HGER
- 1 день
- 2.12%
- 1 месяц
- -7.78%
- С начала года
- 18.37%
- 6 месяцев
- 16.17%
- 1 год
- 29.91%
- 3 года*
- 17.82%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
COMB
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -9.26%
- С начала года
- 14.68%
- 6 месяцев
- 12.90%
- 1 год
- 25.18%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 9.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HGER и COMB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 18.37% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.66% |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 14.68% | 15.12% | 5.24% | -7.75% | 3.68% |
Correlation
The correlation between HGER and COMB is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г. | 0.82 |
The correlation between HGER and COMB has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HGER vs. COMB — Ранг доходности на риск
HGER
COMB
Сравнение HGER c COMB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HGER | COMB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.14 | 1.71 | +0.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.38 | 7.07 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HGER и COMB
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и COMB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HGER | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -33.50% | +10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.04% | -14.84% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.04% | -14.84% | +0.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.22% | -13.50% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -12.04% | +4.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 3.57% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и COMB
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) с волатильностью 4.43%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HGER | COMB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.43% | +0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.08% | 15.38% | -0.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.96% | 17.27% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.63% | 16.72% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.63% | 15.15% | +2.48% |
Сравнение комиссий HGER и COMB
HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и COMB
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.99%, что меньше доходности COMB в 7.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 7.89% | 9.05% | 2.48% | 6.57% | 30.85% | 15.83% | 0.07% | 1.48% | 0.97% | 0.20% |
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.99% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HGER and COMB have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HGER has higher volatility (4.77%) compared to COMB (4.43%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs COMB's -33.50%.
On 3-year performance, HGER leads with 17.82% vs 11.33% for COMB. On fees, COMB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, COMB has been the lower-risk option at 4.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, HGER has performed better with a 17.82% return vs 11.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
COMB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.
COMB has the higher dividend yield at 7.89%, compared with 5.99% for HGER.
They also come from different issuers: Harbor and GraniteShares. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.25% for COMB.
HGER currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HGER и COMB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор