PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с COMB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HGER с COMB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB).

HGER и COMB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. COMB - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 22 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности HGER и COMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HGER и COMB

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		25.22%20.08%9.25%1.93%9.77%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		24.42%15.12%5.24%-7.75%4.20%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HGER показывает доходность 25.22%, а COMB немного ниже – 24.42%.

HGER

1 день
0.23%
1 месяц
6.26%
С начала года
25.22%
6 месяцев
29.21%
1 год
37.94%
3 года*
18.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

COMB

1 день
0.02%
1 месяц
9.03%
С начала года
24.42%
6 месяцев
30.48%
1 год
31.68%
3 года*
13.75%
5 лет*
13.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с SPYHGER с GSGHGER с PWSHGER с DBCHGER с DJPHGER с VOO
Часто сравнивают с COMB:
COMB с COMCOMB с VCMDXCOMB с COMTCOMB с VTICOMB с SVOLCOMB с SPYDCOMB с SCHD

Сравнение комиссий HGER и COMB

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии COMB в 0.25%.

HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF

Доходность на риск

HGER vs. COMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 9494
Ранг коэф-та Мартина
COMB
Ранг доходности на риск COMB: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMB: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c COMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERCOMBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.11

1.85

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.78

2.44

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.39

1.35

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.35

3.57

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.38

9.81

+5.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. COMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COMB равному 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и COMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERCOMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.85

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.52

+0.38

Корреляция

Корреляция между HGER и COMB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и COMB

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности COMB в 7.27%

TTM202520242023202220212020201920182017
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.66%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMB
GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF		7.27%9.05%2.48%6.57%30.85%15.83%0.07%1.48%0.97%0.20%

Просадки

Сравнение просадок HGER и COMB

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки COMB в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и COMB.

Загрузка...

Показатели просадок

HGERCOMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-33.50%

+10.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.84%

-9.19%

+0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

0.00%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.90%

-12.25%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.50%

3.34%

-0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и COMB

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF (COMB) имеют волатильность 7.23% и 7.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGERCOMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.23%

7.51%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.60%

13.80%

+0.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.06%

17.18%

+0.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.78%

16.53%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

15.05%

+2.73%