PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HGER с BYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HGER с BYLD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HGER (Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF) and BYLD (iShares Yield Optimized Bond ETF) are both exchange-traded funds - HGER is a Commodities fund tracking the Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while BYLD is a Intermediate Core-Plus Bond fund tracking the Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, HGER returned 21.26%/yr vs 6.49%/yr for BYLD. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. HGER charges 0.68%/yr vs 0.17%/yr for BYLD.

Доходность

Сравнение доходности HGER и BYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HGER показывает доходность 28.12%, что значительно выше, чем у BYLD с доходностью 1.23%.

HGER

1 день
-0.28%
1 месяц
-2.72%
С начала года
28.12%
6 месяцев
27.93%
1 год
41.90%
3 года*
21.26%
5 лет*
—
10 лет*
—

BYLD

1 день
-0.18%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.35%
1 год
7.01%
3 года*
6.49%
5 лет*
2.21%
10 лет*
3.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HGER и BYLD

2026 (YTD)2025202420232022
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		28.12%20.08%9.25%1.93%9.77%
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		1.23%8.41%4.17%8.30%-6.79%

Correlation

The correlation between HGER and BYLD is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 февр. 2022 г.

0.06

The correlation between HGER and BYLD shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов HGER и BYLD

Секторы
HGER
BYLD

Сырьевые материалы

102.4%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

99.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

0.8%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

HGER
102.4%
BYLD

-

Коммуникационные услуги

HGER

-

BYLD

-

Потребительский циклический сектор

HGER

-

BYLD

-

Потребительский защитный сектор

HGER

-

BYLD

-

Энергетика

HGER

-

BYLD
99.2%

Финансовые услуги

HGER

-

BYLD

-

Здравоохранение

HGER

-

BYLD

-

Промышленность

HGER

-

BYLD

-

Недвижимость

HGER

-

BYLD
0.8%

Технологии

HGER

-

BYLD

-

Коммунальные услуги

HGER

-

BYLD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

iShares Yield Optimized Bond ETF

Часто сравнивают с HGER:
HGER с PDBCHGER с GSGHGER с SPYHGER с DBCHGER с PWSHGER с BCIMHGER с DJP
Часто сравнивают с BYLD:
BYLD с IGEBBYLD с FBNDBYLD с BONDBYLD с TOTLBYLD с BNDBYLD с USHYBYLD с AGG

Доходность на риск

HGER vs. BYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HGER
Ранг доходности на риск HGER: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BYLD
Ранг доходности на риск BYLD: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BYLD: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BYLD: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BYLD: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BYLD: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BYLD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HGER c BYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGERBYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.85

+0.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.23
2.76

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.35

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.20

2.60

+2.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.52

10.54

+6.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HGER vs. BYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HGER на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа BYLD равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HGER и BYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGERBYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.85

+0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.57

+0.33

Просадки

Сравнение просадок HGER и BYLD

Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что больше максимальной просадки BYLD в -14.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и BYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HGERBYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.31%

-14.75%

-8.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.09%

-2.71%

-5.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.84%

-3.94%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.65%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-14.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.99%

-0.34%

-4.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.66%

-2.51%

-5.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

0.67%

+1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности HGER и BYLD

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 4.02% по сравнению с iShares Yield Optimized Bond ETF (BYLD) с волатильностью 1.42%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HGERBYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.02%

1.42%

+2.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

2.94%

+11.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

3.82%

+13.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.62%

5.20%

+12.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

5.43%

+12.19%

Сравнение комиссий HGER и BYLD

HGER берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии BYLD в 0.17%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HGER и BYLD

Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.53%, что больше доходности BYLD в 5.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BYLD
iShares Yield Optimized Bond ETF		5.36%5.32%5.31%4.45%3.39%2.18%3.41%3.67%4.22%3.22%3.14%3.37%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF		5.53%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

HGER and BYLD have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (4.02%) compared to BYLD (1.42%). In terms of maximum drawdown, HGER dropped -23.31% vs BYLD's -14.75%.

On 3-year performance, HGER leads with 21.26% vs 6.49% for BYLD. On fees, BYLD is cheaper at 0.17% per year. On volatility, BYLD has been the lower-risk option at 1.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 21.26% return vs 6.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BYLD is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 5.36% for BYLD.

HGER is categorized as Commodities, while BYLD is Intermediate Core-Plus Bond. HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net, while BYLD tracks Morningstar U.S. Bond Market Yield-Optimized Index. They also come from different issuers: Harbor and iShares. Their fees differ too: 0.68% for HGER and 0.17% for BYLD.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HGER и BYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор