Сравнение HGER с ARCNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX).
HGER - это пассивный фонд от Harbor, который отслеживает доходность Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 9 февр. 2022 г.. ARCNX управляется AQR.
Доходность
Сравнение доходности HGER и ARCNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HGER и ARCNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 25.22% | 20.08% | 9.25% | 1.93% | 9.77% |
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 17.59% | 20.76% | 7.19% | -0.50% | 8.53% |
Доходность по периодам
С начала года, HGER показывает доходность 25.22%, что значительно выше, чем у ARCNX с доходностью 17.59%.
HGER
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- 25.22%
- 6 месяцев
- 29.21%
- 1 год
- 37.94%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARCNX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.67%
- С начала года
- 17.59%
- 6 месяцев
- 26.30%
- 1 год
- 30.38%
- 3 года*
- 14.32%
- 5 лет*
- 18.41%
- 10 лет*
- 12.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HGER и ARCNX
HGER берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии ARCNX в 1.28%.
Доходность на риск
HGER vs. ARCNX — Ранг доходности на риск
HGER
ARCNX
Сравнение HGER c ARCNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) и AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HGER | ARCNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 1.96 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.78 | 2.45 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.36 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.35 | 3.14 | +1.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.38 | 9.87 | +5.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HGER | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 1.96 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.97 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.29 | +0.60 |
Корреляция
Корреляция между HGER и ARCNX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HGER и ARCNX
Дивидендная доходность HGER за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что меньше доходности ARCNX в 11.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HGER Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF | 5.66% | 7.09% | 3.28% | 7.24% | 0.64% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARCNX AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N | 11.54% | 13.57% | 1.89% | 7.45% | 9.45% | 18.31% | 0.09% | 4.98% | 0.29% | 0.01% | 4.69% |
Просадки
Сравнение просадок HGER и ARCNX
Максимальная просадка HGER за все время составила -23.31%, что меньше максимальной просадки ARCNX в -55.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HGER и ARCNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HGER | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.31% | -55.17% | +31.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.84% | -10.10% | +1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -20.30% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.38% | -0.56% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.90% | -26.26% | +18.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 3.21% | -0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HGER и ARCNX
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеет более высокую волатильность в 7.23% по сравнению с AQR Risk-Balanced Commodities Strategy Fund Class N (ARCNX) с волатильностью 5.33%. Это указывает на то, что HGER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARCNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HGER | ARCNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.23% | 5.33% | +1.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.60% | 12.61% | +1.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.06% | 15.93% | +2.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.78% | 19.16% | -1.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.78% | 17.46% | +0.32% |