Сравнение HG=F с ^RTSI
HG=F (Copper) is an asset, while ^RTSI (RTS Index) is an index. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG=F и ^RTSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HG=F
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
^RTSI
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 2.17%
Сравнение доходности по годам HG=F и ^RTSI
Correlation
The correlation between HG=F and ^RTSI is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2022 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG=F vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск
HG=F
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
^RTSI
Сравнение HG=F c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Copper (HG=F) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HG=F | ^RTSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.01 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HG=F и ^RTSI
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG=F | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -93.26% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -17.79% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -40.03% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -62.14% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -62.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -55.05% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -43.30% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.17% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HG=F и ^RTSI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG=F | ^RTSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 5.98% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.81% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 21.07% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 36.06% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 31.01% | — |
Часто задаваемые вопросы
HG=F and ^RTSI have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HG=F и ^RTSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор