Сравнение HG с WRB
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HG in Insurance - Reinsurance, WRB in Insurance - Property & Casualty. Over the past year, HG returned 74.24% vs 6.77% for WRB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 32.21%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью 1.75%.
HG
- 1 день
- 2.28%
- 1 месяц
- 8.67%
- 6 месяцев
- 39.88%
- С начала года
- 32.21%
- 1 год
- 74.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.84%
- С начала года
- 1.75%
- 1 год
- 6.77%
- 3 года*
- 23.72%
- 5 лет*
- 18.46%
- 10 лет*
- 17.72%
Сравнение доходности по годам HG и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 32.21% | 46.61% | 27.29% | -1.97% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 1.75% | 23.02% | 27.19% | 5.82% |
Correlation
The correlation between HG and WRB is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.34 |
The correlation between HG and WRB shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.47 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HG:
$3.44B
WRB:
$26.01B
HG:
$9.30
WRB:
$4.45
HG:
3.71
WRB:
15.70
HG:
0.07
WRB:
0.91
HG:
0.80
WRB:
1.90
HG:
$2.90B
WRB:
$14.71B
HG:
$1.76B
WRB:
$2.91B
HG:
$1.36B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. WRB — Ранг доходности на риск
HG
WRB
Сравнение HG c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HG | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.07 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.88 | 0.39 | +5.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 21.09 | 0.73 | +20.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HG и WRB
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -69.33% | +48.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -17.62% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -7.62% | +5.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.28% | -14.56% | +9.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.53% | 9.27% | -5.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и WRB
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 7.69% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 7.30%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.69% | 7.30% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.85% | 15.59% | +3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.96% | 21.80% | +6.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.24% | 22.89% | +8.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.24% | 24.58% | +6.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и WRB
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 5.80%, что больше доходности WRB в 3.67%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 5.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 3.67% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и WRB
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
HG and WRB have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (7.69%) compared to WRB (7.30%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs WRB's -69.33%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.67 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор