Сравнение HG с WRB
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and WRB (W. R. Berkley Corporation) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — HG in Insurance - Reinsurance, WRB in Insurance - Property & Casualty. Over the past year, HG returned 39.96% vs -10.33% for WRB. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и WRB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 10.46%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -6.77%.
HG
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- 10.46%
- 6 месяцев
- 17.40%
- 1 год
- 39.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WRB
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -7.30%
- 1 год
- -10.33%
- 3 года*
- 22.22%
- 5 лет*
- 16.44%
- 10 лет*
- 17.21%
Сравнение доходности по годам HG и WRB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 10.46% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
WRB W. R. Berkley Corporation | -6.77% | 23.02% | 27.19% | 4.67% |
Correlation
The correlation between HG and WRB is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.34 |
The correlation between HG and WRB shifts across timeframes, from 0.34 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
WRB:
$4.45
HG:
3.48
WRB:
14.67
HG:
0.07
WRB:
0.86
HG:
0.75
WRB:
1.78
HG:
$2.90B
WRB:
$14.71B
HG:
$1.76B
WRB:
$2.91B
HG:
$1.36B
WRB:
$2.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. WRB — Ранг доходности на риск
HG
WRB
Сравнение HG c WRB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HG | WRB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.93 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | -0.59 | +3.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.80 | -1.14 | +11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HG | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | -0.50 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.05 | 0.58 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок HG и WRB
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и WRB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -69.33% | +48.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -17.62% | +4.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.29% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -45.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.17% | -15.35% | +3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -14.58% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.71% | 9.11% | -5.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и WRB
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | WRB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 6.28% | +1.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 15.59% | +2.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.97% | 20.95% | +7.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.39% | 22.75% | +8.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 24.51% | +6.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и WRB
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.94%, что больше доходности WRB в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.94% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WRB W. R. Berkley Corporation | 2.85% | 2.64% | 2.39% | 2.73% | 1.22% | 2.44% | 0.71% | 2.43% | 2.83% | 2.16% | 2.27% | 0.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и WRB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и WRB
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
WRB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о валовой прибыли в 765.46M при выручке в 3.72B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
WRB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила об операционной прибыли в 606.51M при выручке в 3.72B, что соответствует операционной рентабельности 16.3%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
WRB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., W. R. Berkley Corporation сообщила о чистой прибыли в 449.51M при выручке в 3.72B, что соответствует чистой рентабельности 12.1%.
Часто задаваемые вопросы
HG and WRB have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (7.28%) compared to WRB (6.28%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs WRB's -69.33%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и WRB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор