PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HG с WRB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение HG с WRB

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и W. R. Berkley Corporation (WRB).

Доходность

Сравнение доходности HG и WRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HG и WRB

2026 (YTD)202520242023
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		14.87%46.61%27.29%-0.33%
WRB
W. R. Berkley Corporation		-6.78%23.02%27.19%4.67%

Фундаментальные показатели

EPS

HG:

$8.53

WRB:

$4.76

Коэффициент P/E

HG:

3.51

WRB:

13.71

Коэффициент PEG

HG:

0.07

WRB:

0.34

Коэффициент P/S

HG:

0.69

WRB:

1.78

Общая выручка (12 мес.)

HG:

$2.95B

WRB:

$14.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

HG:

$2.89B

WRB:

$3.07B

EBITDA (12 мес.)

HG:

$1.31B

WRB:

$2.52B

Доходность по периодам

С начала года, HG показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у WRB с доходностью -6.78%.

HG

1 день
0.40%
1 месяц
1.58%
С начала года
14.87%
6 месяцев
30.70%
1 год
50.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

WRB

1 день
-1.51%
1 месяц
-10.87%
С начала года
-6.78%
6 месяцев
-11.94%
1 год
-4.59%
3 года*
19.12%
5 лет*
16.68%
10 лет*
17.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hamilton Insurance Group Ltd.

W. R. Berkley Corporation

Часто сравнивают с HG:
HG с ^GSPCHG с SPHYHG с TSU.TOHG с USHYHG с SPYHG с QQQHG с PLMR
Часто сравнивают с WRB:
WRB с BCCWRB с SPYWRB с PCARWRB с QQQWRB с WMTWRB с XLFWRB с NEE

Доходность на риск

HG vs. WRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HG
Ранг доходности на риск HG: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HG: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HG: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HG: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HG: 8989
Ранг коэф-та Мартина
WRB
Ранг доходности на риск WRB: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WRB: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WRB: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WRB: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WRB: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WRB: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HG c WRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и W. R. Berkley Corporation (WRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HGWRBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

-0.21

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

-0.13

+2.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

0.98

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.35

+3.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.39

-0.80

+11.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HG vs. WRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HG на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа WRB равного -0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HG и WRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HGWRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

-0.21

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.19

0.58

+0.61

Корреляция

Корреляция между HG и WRB составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HG и WRB

Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.68%, что больше доходности WRB в 2.85%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
HG
Hamilton Insurance Group Ltd.		6.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WRB
W. R. Berkley Corporation		2.85%2.64%2.39%2.73%1.22%2.44%0.71%2.43%2.83%2.16%2.27%0.86%

Просадки

Сравнение просадок HG и WRB

Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки WRB в -69.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и WRB.

Загрузка...

Показатели просадок

HGWRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.07%

-69.33%

+48.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.49%

-16.39%

-1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.29%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.36%

+15.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.55%

-14.58%

+9.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.26%

7.23%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности HG и WRB

Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с W. R. Berkley Corporation (WRB) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WRB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HGWRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.95%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.13%

16.46%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.68%

22.20%

+8.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

31.72%

22.59%

+9.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.72%

24.43%

+7.29%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HG и WRB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и W. R. Berkley Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
728.33M
3.77B
(HG) Общая выручка
(WRB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию