Сравнение HG с MAMA
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and MAMA (Mama's Creations Inc.) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while MAMA operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past year, HG returned 52.13% vs 91.44% for MAMA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и MAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у MAMA с доходностью 12.68%.
HG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MAMA
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 12.68%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 91.44%
- 3 года*
- 78.78%
- 5 лет*
- 41.50%
- 10 лет*
- 38.16%
Сравнение доходности по годам HG и MAMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 17.02% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
MAMA Mama's Creations Inc. | 12.68% | 69.47% | 62.12% | 38.31% |
Correlation
The correlation between HG and MAMA is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
MAMA:
$0.15
HG:
3.69
MAMA:
103.50
HG:
0.07
MAMA:
3.06
HG:
0.80
MAMA:
3.34
HG:
$2.90B
MAMA:
$189.23M
HG:
$1.76B
MAMA:
$46.29M
HG:
$1.36B
MAMA:
$11.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. MAMA — Ранг доходности на риск
HG
MAMA
Сравнение HG c MAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Mama's Creations Inc. (MAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HG | MAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 3.82 | +0.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | 9.76 | +4.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HG | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | 1.81 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.47 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.20 | +0.94 |
Просадки
Сравнение просадок HG и MAMA
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки MAMA в -89.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и MAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -89.83% | +68.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -24.05% | +11.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -42.54% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -68.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -79.35% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -12.54% | +5.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -45.84% | +40.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 9.40% | -5.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и MAMA
Текущая волатильность для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) составляет 8.46%, в то время как у Mama's Creations Inc. (MAMA) волатильность равна 12.65%. Это указывает на то, что HG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MAMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | MAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 12.65% | -4.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 39.90% | -21.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 50.79% | -22.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 57.74% | -26.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 81.63% | -50.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и MAMA
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, тогда как MAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM |
|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.56% |
MAMA Mama's Creations Inc. | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и MAMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и Mama's Creations Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и MAMA
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
MAMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о валовой прибыли в 12.43M при выручке в 52.77M, что соответствует валовой рентабельности в 23.6%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
MAMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.66M при выручке в 52.77M, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
MAMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mama's Creations Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.06M при выручке в 52.77M, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
HG and MAMA have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MAMA has higher volatility (12.65%) compared to HG (8.46%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs MAMA's -89.83%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и MAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор