Сравнение HG с DIS
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and DIS (The Walt Disney Company) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while DIS operates in Entertainment (Communication Services). Over the past year, HG returned 52.13% vs -12.24% for DIS. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и DIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 17.02%, что значительно выше, чем у DIS с доходностью -13.10%.
HG
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 17.02%
- 6 месяцев
- 23.01%
- 1 год
- 52.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIS
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- -8.47%
- С начала года
- -13.10%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -12.24%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -10.48%
- 10 лет*
- 0.98%
Сравнение доходности по годам HG и DIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 17.02% | 46.61% | 27.29% | -0.33% |
DIS The Walt Disney Company | -13.10% | 3.30% | 24.44% | 2.62% |
Correlation
The correlation between HG and DIS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2023 г. | 0.18 |
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
DIS:
$6.25
HG:
3.69
DIS:
15.81
HG:
0.07
DIS:
0.21
HG:
0.80
DIS:
1.82
HG:
$2.90B
DIS:
$97.26B
HG:
$1.76B
DIS:
$36.14B
HG:
$1.36B
DIS:
$20.74B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. DIS — Ранг доходности на риск
HG
DIS
Сравнение HG c DIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и The Walt Disney Company (DIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HG | DIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.39 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.93 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | -0.49 | +4.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.75 | -1.00 | +15.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HG | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.88 | -0.51 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.13 | 0.34 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок HG и DIS
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки DIS в -85.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и DIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -85.66% | +64.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -24.97% | +12.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.86% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -57.33% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.95% | -49.88% | +42.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.43% | -26.77% | +21.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.56% | 12.23% | -8.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и DIS
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с The Walt Disney Company (DIS) с волатильностью 6.12%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | DIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 6.12% | +2.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.39% | 19.37% | -0.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.92% | 24.33% | +3.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.45% | 29.33% | +2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.45% | 28.77% | +2.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и DIS
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.56%, что больше доходности DIS в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIS The Walt Disney Company | 1.26% | 1.10% | 0.85% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.22% | 1.57% | 1.51% | 1.43% | 1.30% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и DIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и The Walt Disney Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и DIS
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
DIS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о валовой прибыли в 9.27B при выручке в 25.17B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
DIS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила об операционной прибыли в 4.96B при выручке в 25.17B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
DIS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Walt Disney Company сообщила о чистой прибыли в 2.25B при выручке в 25.17B, что соответствует чистой рентабельности 8.9%.
Часто задаваемые вопросы
HG and DIS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (8.46%) compared to DIS (6.12%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs DIS's -85.66%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (1.88 vs -0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и DIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор