Сравнение HG с AMGN
HG (Hamilton Insurance Group Ltd.) and AMGN (Amgen Inc.) are both stocks. HG operates in Insurance - Reinsurance (Financial Services), while AMGN operates in Drug Manufacturers - General (Healthcare). Over the past year, HG returned 59.59% vs 23.07% for AMGN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HG и AMGN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HG показывает доходность 22.35%, что значительно выше, чем у AMGN с доходностью 10.10%.
HG
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- 5.38%
- С начала года
- 22.35%
- 6 месяцев
- 21.31%
- 1 год
- 59.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMGN
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- 6.37%
- С начала года
- 10.10%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 23.07%
- 3 года*
- 20.61%
- 5 лет*
- 11.36%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение доходности по годам HG и AMGN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 22.35% | 46.61% | 27.29% | -1.97% |
AMGN Amgen Inc. | 10.10% | 29.67% | -6.77% | 9.93% |
Correlation
The correlation between HG and AMGN is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
HG:
$8.27
AMGN:
$14.38
HG:
3.86
AMGN:
24.70
HG:
0.07
AMGN:
1.42
HG:
0.84
AMGN:
5.17
HG:
$2.90B
AMGN:
$37.24B
HG:
$1.76B
AMGN:
$26.61B
HG:
$1.36B
AMGN:
$17.27B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HG vs. AMGN — Ранг доходности на риск
HG
AMGN
Сравнение HG c AMGN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HG | AMGN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.17 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.72 | 1.40 | +3.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.71 | 3.22 | +13.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HG и AMGN
Максимальная просадка HG за все время составила -21.07%, что меньше максимальной просадки AMGN в -63.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HG и AMGN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HG | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.07% | -63.48% | +42.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.69% | -16.57% | +3.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.74% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.86% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -24.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -7.80% | +5.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.42% | -16.77% | +11.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.58% | 7.19% | -3.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности HG и AMGN
Hamilton Insurance Group Ltd. (HG) имеет более высокую волатильность в 8.69% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 7.92%. Это указывает на то, что HG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HG | AMGN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 7.92% | +0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 19.22% | -0.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.89% | 27.79% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.39% | 23.97% | +7.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.39% | 24.86% | +6.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HG и AMGN
Дивидендная доходность HG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.27%, что больше доходности AMGN в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMGN Amgen Inc. | 2.76% | 2.91% | 3.45% | 2.96% | 2.95% | 3.13% | 2.78% | 2.41% | 2.71% | 2.65% | 2.74% | 1.95% |
HG Hamilton Insurance Group Ltd. | 6.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HG и AMGN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hamilton Insurance Group Ltd. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HG и AMGN
HG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о валовой прибыли в 754.89M при выручке в 758.91M, что соответствует валовой рентабельности в 99.5%.
AMGN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.87B при выручке в 8.62B, что соответствует валовой рентабельности в 68.2%.
HG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила об операционной прибыли в 693.42M при выручке в 758.91M, что соответствует операционной рентабельности 91.4%.
AMGN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.67B при выручке в 8.62B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
HG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hamilton Insurance Group Ltd. сообщила о чистой прибыли в 133.54M при выручке в 758.91M, что соответствует чистой рентабельности 17.6%.
AMGN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.82B при выручке в 8.62B, что соответствует чистой рентабельности 21.1%.
Часто задаваемые вопросы
HG and AMGN have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HG has higher volatility (8.69%) compared to AMGN (7.92%). In terms of maximum drawdown, HG dropped -21.07% vs AMGN's -63.48%.
HG currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HG и AMGN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор